Волны Эллиотта и мартингейл. Примеры торговли с соблюдением мм.

Тема в разделе "Эпистолярий", создана пользователем bizza, 19 апр 2013.

  1. bizza

    bizza Новичок форума

    Часть 1.
    Определяем волны Эллиотта в рыночной ситуации с помощью стандартных индикаторов МТ4 компании FXStart. Примеры нахождения волн на разных тф.


    Что такое волны Эллиотта? Выдающийся американский финансист и создатель "Теории волн Эллиотта"- Ральф Нельсон Эллиотт (1871-1948гг.) обнаружил 13 моделей волн, постоянно повторяющихся на рынке. Автор дал название каждой из них и проиллюстрировал. Для более подробного понимания рыночной ситуации рекомендую последний труд Ральфа Нельсона Эллиотта - книгу "Закон природы-секрет Вселенной" 1946г. Удивительно, волны, открытые Эллиоттом можно наблюдать на форексе в наши дни. Эллиотт выделил 8 волн (5 волн по тренду и 3 волны против тренда), которые постоянно повторяются. При этом волны 1, 3, 5, А, С - являются движущими. А волны 2, 4, В - коррекционные. Идеальная волновая модель представлена на рисунке ниже(см. первоисточник книга Эллиотта "Закон природы-секрет Вселенной"). Таким образом мы легко можем анализировать рыночную ситуацию, разделяя волновую модель на "бычий" и "медвежий" рынок. Согласно теории Эллиотта, волна 2 никогда не пересекает стартовую точку волны 1. Волна 3 никогда не бывает самой короткой из волн. Волна 4 никогда не заходит на ценовую территорию волны 1. 1e.png
     
  2. bizza

    bizza Новичок форума

    Существует мнение, что трейдеры по-разному находят эти волны на графиках. Предлагаю свой метод определения волн Эллиотта с помощью стандартных индикаторов МТ4 компании FXStart. Примеры на графиках с разных таймфреймов (тф). 3.png
     
  3. bizza

    bizza Новичок форума

    Parabolic Sar(0.01; 0,31), первая точка (под ценой для восходящего движения, над ценой-для нисходящего) показывает направление движения, и в большинстве случаев- начало волны 1. ZigZag(3;5;3) визуально демонстрирует волны. Bollinger Bands(25;4;0) показывает торговый диапазон для текущего тф. Fractals (фракталы) обеспечивают зрительное восприятие максимумов и минимумов рынка, и могут служить ориентиром на старших тф для достижения целей. 4.png
     
  4. bizza

    bizza Новичок форума

    Разумеется, торговать можно начиная с волны 1, следуя тренду. Но так как тренды случаются редко, и в основном рынок пребывает во флете, предлагаю дождаться волны 5 на любом тф (желательно не ниже м30). А затем уже совершать сделку в расчете на коррекцию А-В-С. 5.png
     
  5. bizza

    bizza Новичок форума

    Таким образом, можно довольно долго и успешно получать прибыль на форексе. Но бывают моменты, когда случается большой тренд. Например, 1000 пунктов безоткатного движения. В этом случае есть возможность неверно определить волны.Ошибиться в разметке волн мы можем как раз в тот момент,когда движение валютных пар сосредоточено на новом ценовом уровне. Эллиотт отметил, что на новой ценовой территории текущего цикла может сформироваться модель "удлинение". Удлинение формируется лишь на на одной из трех волн, отмеченных как 1,3,5. 2e.png
     
  6. bizza

    bizza Новичок форума

    После удлинений практически всегда наступает коррекция. Удлинения проходят дважды по данному ценовому участку: в виде коррекции и обратно по текущему тренду(2 раза). Такой двойной проход можно увидеть в исполнении волн 2 и 3, если удлинение было в волне 1. Если же удлинение произошло в волне 3, то двойной проход произойдет в исполнении волн 4 и 5. На рисунке ниже изображен двойной проход при удлинении в волне 5. 6e.png
     
  7. bizza

    bizza Новичок форума

    В отдельных случаях двойной проход может не начаться пока не завершится основное движение по тренду. По этому поводу Эллиотт заметил, что если удлинение сформировано на Промежуточном (Intermediate) или на Первичном (Major) волновом уровне, двойной проход может не начаться пока основное движение(тренд) не завершится полностью. Лишь в тех случаях, когда удлинение произошло на меньших ценовых уровнях, откат наступает незамедлительно. Таким образом мы имеем более-менее отчетливое представление о ценовом движении.
    Поэтому при торговле по волнам Эллиотта было бы целесообразно использовать метод мартингейла. Об этом методе подробнее в следующей части.
     
  8. bizza

    bizza Новичок форума

    Практическое применение мартингейла к торговле по волнам Эллиотта.

    Часть 2.
    Практическое применение мартингейла к торговле по волнам Эллиотта.


    Что такое мартингейл? Ранее мартингейл использовался в азартных играх. О системе мартингейл известно с середины 18 века. Суть системы заключается в том, что игрок начинает игру с самой маленькой ставки, например с одной копейки. Если проиграл, удваивает следующую ставку таким образом, чтобы вернуть начальную ставку и немного заработать на текущей. Например, вторая ставка уже две копейки. Если и на этот раз не повезло, то следующая ставка должна быть уже 4 копейки, чтобы вернуть 3 копейки убытка и получить 1 копейку в прибыль. Если же игрок выиграл, то он опять начинает с маленькой ставки.
    На форексе же можно использовать мартингейл как на умножение, так и на прибавление. Например, открываем первую позицию лотом 0.10 на центовом счете. И если вы неправильно определили волны Эллиотта, есть возможность даже неплохо заработать на этом. Так как следующую позицию можно как минимум удвоить, 0.20. В большинстве случаев, торговля по волнам Эллиотта, описанная в части 1, не вызывает особых затруднений, т.е. ошибки при анализе волн случаются крайне редко. И в основном при использовании системы мартингейл, эти ошибки даже на руку трейдеру, так как прибыль при этом гораздо больше. Поясню на примере: мы открыли первую позицию 0.10 лота. Если она "ушла" в минус на 100 пунктов, потеря невелика. Можно и даже нужно поставить стоп-лосс, далее объясню преимущество стопа.
    Итак, -100 пунктов или убыток 1$. На месте срабатывания стоп-лосса должна открыться вторая позиция 0.20 лота(можно установить отложенный ордер) в том же направлении, что и первая позиция. Ну и если вы очень сильно ошиблись, то еще через 100 пунктов, должна открыться третья позиция 0.30 лота. Итого минус уже составляет 200 пунктов или 3$ убытка. Теперь происходит самое интересное, валютная пара "разворачивается" в обратную сторону, и совершает откат более чем на 100 пунктов. Чтобы вернуть убыток нужно всего 100 пунктов. Дальше каждые 10 пунктов будут приносить не 10 центов как в первой позиции, а в три раза больше, т.е. 30 центов. Как правило валютные пары ежедневно "тестируют" минимум и максимум, другими словами они ищут поддержку либо сопротивление. Так что вероятность, что пара устремится в исходную точку, существует. Проверено на практике. В данном примере было бы достаточно вернуть 110-150 пунктов, это 3.30$-4.50$. Чистая прибыль в этом случае составит 0.30-1.50$.
     
  9. bizza

    bizza Новичок форума

    Расчет мм при торговле по волнам Эллиотта с использованием мартингейла

    Часть 3.

    Расчет манименеджмента при торговле по волнам Эллиотта с использованием мартингейла.

    Поговорим о преимуществе стоп-лосса. Допустим, может случиться такая ситуация, когда валютная пара совершит безоткатный проход в 1000 пунктов за короткий отрезок времени. Давайте посмотрим что из этого следует если не использовать стоп-лосс. Пример для центового счета:
    1я сделка: 0.10лота(-1000 пунктов) в минусе 10$ (минимальный тейк профит 20 пунктов-рекомендуемый тейк профит 50 пунктов, прибыль 20-50центов)
    2я сделка: 0.20лота(-900пунктов) в минусе 18$ (мин. тр.60п- рек. тр. 80п, прибыль 1.20$-1.60$)
    3я сделка: 0.30лота(-800пунктов) в минусе 24$ (мин. тр.110п-рек. тр.140п, прибыль 3.30$-4.20$)
    4я сделка: 0.40лота(-700пунктов) в минусе 28$ (мин. тр.160п-рек. тр.180п, прибыль 6.40$-7.20$)
    5я сделка: 0.50лота(-600пунктов) в минусе 30$ (мин. тр.210п-рек. тр.250п, прибыль 10.50$-12.50$)
    6я сделка: 0.60лота(-500пунктов) в минусе 30$ (мин. тр.260п-рек. тр.300п, прибыль 15.60$-18$)
    7я сделка: 0.70лота(-400пунктов) в минусе 28$ (мин. тр.310п-рек. тр.350п, прибыль 21.70$-24.50$)
    8я сделка: 0.80лота(-300пунктов) в минусе 24$ (мин. тр.360п-рек. тр.400п, прибыль 28.80$-32$)
    9я сделка: 0.90лота(-200пунктов) в минусе 18$ (мин. тр.410п-рек. тр.500п, прибыль 36.90$-45$)
    10я сделка: 1.00лот (-100пунктов) в минусе 10$ (мин. тр.460п-рек. тр.500п, прибыль 46$-50$)
    Итого будет в минусе 220$. Или если не учитывать последную сделку 210$. Чистая прибыль составит 170.60$-195.50$.
    В принципе если у вас денег много, то 210$ просадки не особо вас расстроит. А что делать, если таких денег на счете нет? Однозначно, депозиту конец.

    Теперь рассмотрим ту же ситуацию безоткатного движения в 1000 пунктов со стоп-лоссом.
    1я сделка: 0.10лота(-100 пунктов) убыток 1$ (минимальный тейк профит 20 пунктов-рекомендуемый тейк профит 50 пунктов, прибыль 20-50центов)
    2я сделка: 0.20лота(-100пунктов) убыток 2$ (мин. тр.60п- рек. тр. 80п, прибыль 0.20$-0.60$)
    3я сделка: 0.30лота(-100пунктов) убыток 3$ (мин. тр.110п-рек. тр.140п, прибыль 0.30$-1.20$)
    4я сделка: 0.40лота(-100пунктов) убыток 4$ (мин. тр.160п-рек. тр.180п, прибыль 0.40$-1.20$)
    5я сделка: 0.50лота(-100пунктов) убыток 5$ (мин. тр.210п-рек. тр.250п, прибыль 0.50$-2.50$)
    6я сделка: 0.60лота(-100пунктов) убыток 6$ (мин. тр.260п-рек. тр.300п, прибыль 0.60$-3$)
    7я сделка: 0.70лота(-100пунктов) убыток 7$ (мин. тр.310п-рек. тр.350п, прибыль 0.70$-3.50$)
    8я сделка: 0.80лота(-100пунктов) убыток 8$ (мин. тр.360п-рек. тр.400п, прибыль 0.80$-4$)
    9я сделка: 0.90лота(-100пунктов) убыток 9$ (мин. тр.410п-рек. тр.500п, прибыль 0.90$-9$)
    10я сделка:1.00лот (-100пунктов) убыток 10$(мин. тр.460п-рек. тр.500п, прибыль 1$-5$)
    Итого 55$ убытка. Или если не считать 10-ю сделку 45$ убытка. Прибыль посчитана на каждый отдельный лот мартингейла, в зависимости от того, когда тренд прекратится, и с учетом предыдущих убытков по стоп-лоссу.

    Можно конечно расчитать риски к 2000 пунктов. Но остановимся подробнее на данной ситуации (1000пунктов). Как видно из примеров выше, использование стоп-лосса заметно увеличивает шансы не потерять весь депозит. В данной ситуации со стоп-лоссом, 10-ю позицию открытую 1лотом оставляем без стопа. И дожидаемся коррекции не менее 500 пунктов. Доход составит 50$. За вычетом 45$ убытка, чистая прибыль 5$, если тренд дойдет до 10й сделки. В этом варианте со стоп-лоссом конечно прибыль не так велика как в варианте без стоп-лосса, но и риск потерять депозит за время просадки существенно снижен.

    В компании FXStart есть возможность совершать сделки на центовых счетах лотом 0.01. Рассмотрю на примере:
    1я сделка: 0.01лота(-100 пунктов) убыток 10центов (минимальный тейк профит 20 пунктов-рекомендуемый тейк профит 50 пунктов, прибыль 2-5ц)
    2я сделка:0.02лота(-100пунктов) убыток 20центов (мин. тр.60п- рек. тр. 80п, прибыль 2-6ц)
    3я сделка:0.03лота(-100пунктов) убыток 30центов (мин. тр.110п-рек. тр.140п, прибыль 3-12ц)
    4я сделка:0.04лота(-100пунктов) убыток 40центов (мин. тр.160п-рек. тр.180п, прибыль 4-12ц)
    5я сделка:0.05лота(-100пунктов) убыток 50центов (мин. тр.210п-рек. тр.250п, прибыль 5-25ц)
    6я сделка:0.06лота(-100пунктов) убыток 60центов (мин. тр.260п-рек. тр.300п, прибыль 6-30ц)
    7я сделка:0.07лота(-100пунктов) убыток 70центов (мин. тр.310п-рек. тр.350п, прибыль 7-35ц)
    8я сделка:0.08лота(-100пунктов) убыток 80центов (мин. тр.360п-рек. тр.400п, прибыль 8-40ц)
    9я сделка:0.09лота(-100пунктов) убыток 90центов (мин. тр.410п-рек. тр.500п, прибыль 9-90ц)
    10я сделка:0.10лот (-100пунктов) убыток 1$ (мин. тр.460п-рек. тр.500п, прибыль 10-50ц)
    Итого:5.50$ убытка. Или 4.50$ без 10-й сделки. Прибыль посчитана на каждый отдельный лот мартингейла, в зависимости от того, когда тренд прекратится, и с учетом предыдущих убытков по стоп-лоссу.
    При проходе 500 пунктов в обратную сторону, получаем: 5$-4.50$=0.50 центов прибыли.

    В результате этих подсчетов по данному методу торговли нетрудно догадаться какой риск от общего капитала может устроить трейдера. И соответственно какое допустимое количество позиций, трейдер может открыть, не опасаясь за потерю депозита. Более подробно из расчетов последнего примера:
    Максимальный убыток составил 5.50$. Допустим, трейдер хотел бы, чтобы эта сумма не превышала 50% от общего размера депозита. В этом случае депозит должен быть: 5.50х100/50=11$. При риске 25% получится: 5.50х100/25=22$. И при риске 10%: 5.50x100/10=55$.

    Все эти расчеты представлены мной в качестве наглядного примера управления капиталом на центовом счете компании FXStart. Плечо для всех примеров 1:200. Возможно, что у каждого трейдера имеются свои собственные соображения как управлять своим депозитом.
     
  10. bizza

    bizza Новичок форума

    Оплату за статью получила в оговоренном размере. Большое спасибо компании FXStart! Желаю удачи!
     
    FranzFerdinand нравится это.

Поделиться этой страницей