Технический индикатор Полосы Боллинджера. Практическое приминение

Тема в разделе "Эпистолярий", создана пользователем lidiy, 1 фев 2013.

  1. lidiy

    lidiy Активный участник

    cccВ данной статье я попытаюсь коротко, без лишних мудрствований, поделиться своим опытом использования широко известного технического индикатора, который называется полосы Боллинджера или ленты Боллинджера. Зачастую он обозначается двумя буквами ВВ, по-английски, Bollinger Bands.

    Ленты представляют собой скользящую среднюю определенного периода и двух полос, расположенных выше и ниже скользящей средней. На графике ленты выглядят очень похожими на конверты скользящих средних, но отличаются методом расчета и, следовательно, построением и поведением.

    В конвертах скользящая средняя отстоит от цены на фиксированном расстоянии, выраженном в процентах, а в лентах Боллинджера на расстояниях равных заданному числу стандартных отклонений, которые зависят от волатильности цены. Параметры ВВ это период средней и количество стандартных отклонений.

    Например, на скрине синий Боллинджер 20:2, зеленый 20:3 и красный 200:2, т.е. скользящая средняя периодом 20 и 2 стандартных отклонения, остальные соответственно.

    Как видно из скрина, большую часть времени цена находиться в пределах полос. Это происходит потому что ленты сами регулируют свою ширину за счет волатильности, при резком скачке цен полосы расширяются, а при консолидации сжимаются.

    Вообще, я отношу этот индикатор к разметочным. В свое время он мне очень помог решить вопрос построения каналов, в которых можно работать. Если строить их от руки, то они всегда получаются разные, а боллинджер всегда построит их одинаково!
    Посмотреть вложение 4777

    cccДля тех, кто хочет более подробно ознакомиться с теоретической частью этого индикатора, рекомендую прочесть книгу Джона Боллинджера «Боллинджер о лентах Боллинджера»
     
  2. lidiy

    lidiy Активный участник

    Из вышеизложенного можно сделать два важных вывода:


    1. Первый - за ростом волатильности и расширением полос всегда следует консолидация и сужение полос и наоборот. Так было, так есть и так будет, пока рынок будет иметь волновую структуру, можете проверить на истории и убедится!

    2. Второй – достигая одной из полос Боллинджера, цена всегда возвращается к противоположной полосе, т.е. полосы выступают в качестве поддержки и сопротивления.
    На первый взгляд в этом индикаторе нет ничего особенного, но это только на первый взгляд. Когда я впервые с ним познакомился, он мне тоже показался обычным, но на самом деле это самодостаточный инструмент, который с успехом можно использовать как в тренде, так и во флете.

    Он дает понимание того, что происходит на рынке в данный момент, здесь и сейчас, в отличие от других индикаторов, но это если научиться правильно читать его сигналы.

    Поскольку полосы расширяются и сужаются, значит, они могут формировать некие фигуры или паттерны, которые присущи определенным состояниям рынка.

    Т.н. пузыри и параллели соответствуют импульсным состояниям с ярко выраженным направлением скользящей средней вверх или вниз. Когда же полосы горизонтальны или почти горизонтальны, то можно предположить флет или консолидацию.

    На скрине отмечены примеры параллелей и пузыря, а между ними находится флетовый участок. Различия между ними в том, что у параллелей полосы изгибаются под явно видимым углом, а у пузыря изгибы более плавные, да и название говорит само за себя, пузырь, он и есть пузырь.

    Посмотреть вложение 4778
     
    Последнее редактирование модератором: 1 фев 2013
  3. lidiy

    lidiy Активный участник

    cccТеперь поговорим о некоторых свойствах и особенностях поведения полос, а именно о расширении и сужении верхней и нижней полосы относительно друг друга.

    Если при движении цены вверх верхняя и нижняя полосы расширяются и при этом верхняя круче забирает вверх, чем нижняя вниз, можно предположить начало нового импульса вверх. Для движения вниз нижняя полоса должна круче уходить вниз, чем верхняя вверх.

    В примере на скрине ниже как раз видно, что при пересечении ценой верхней полосы сама полоса круче забирает вверх, чем нижняя вниз, да и в пузыре, на скрине выше, также наблюдается такой эффект.

    Посмотреть вложение 4779
     
  4. lidiy

    lidiy Активный участник

    cccХорошо, начало движения мы уже можем определить, а как быть с окончанием? В этом нам помогут те же полосы, а вернее их свойство сужаться при падении волатильности.

    На скрине ниже видно как ленты реагируют на ослабление импульса и переходят в параллели, при этом нужно особо отметить, что закрылась только нижняя полоса и стала параллельна верхней, отсюда и название. Импульс потерял часть! своей силы, но он все еще достаточно силен, чтоб толкать цены дальше вверх.

    А вот на верхнем участке, в прямоугольнике, закрылась уже и верхняя полоса, т.е. имеется сужение полос или консолидация. Так же стоит отметить, что при параллелях довольно часты хорошие откаты, на которых можно зарабатывать, а после пузырей цена обычно корректируется горизонтально без значительных изменений.

    Посмотреть вложение 4780
     
    Последнее редактирование модератором: 1 фев 2013
  5. lidiy

    lidiy Активный участник

    Вообще очень желательно понаблюдать за поведением полос вживую на графике, т.к. на скрине картинка статична, а полосы нужно видеть в движении. Попробуйте это с использованием всего вышеизложенного, я уверен, Вам понравится.

    При этом желательно описывать обнаруженные закономерности в поведении полос в зависимости от состояния цены и просматривать их на истории и вживую, как они отрабатывают. Хочу сразу отметить, что паттерны не ограничиваются только параллелями или пузырями. Каждый может найти что-то новое.

    Ну, например, можно попробовать выделить какие паттерны формирует боллинджер, когда цена формирует паттерны Гартли. Попробуйте поиграть со значениями параметров полос. Наложить несколько боллинджеров друг на друга с разными настройками. Для экспериментов поле непаханое!

    Вообще, касание ценой одной из полос само по себе не является сигналом на вход в рынок, а просто говорит о том, что цены достигли максимальных значений за выбранный период. Каждое касание нужно пропускать через фильтр.

    В качестве фильтра каждый может использовать, что ему удобно и понятно, это может быть и прайсэкшн, и модели японских свечей, и дивергенции и другие разворотные модели или модели продолжения движения.
     
  6. lidiy

    lidiy Активный участник

    cccОдин из возможных методов практического применения, которым пользуюсь я, это торговля на отбой от границ боллинджера внутрь. Отмечу сразу, что метод является мультивалютным, внутридневным, т.е. работает на любой валютной паре, хотя и разрабатывался для GBP/USD.

    Обязательное условие - это нахождение цены в горизонтальном канале полос Боллинджера, т.к. в тренде цена сползает вдоль верхней или нижней полосы, постоянно давая сигналы на вход в рынок, которые могут привести к значительным убыткам.

    Итак, сам метод. Параметры, настройки и индикаторы могут меняться, в зависимости от предпочтений трейдера.
    • Торгуемая валюта GBP/USD, EUR/USD (или любая другая). Хорошо работают фунтокроссы, но спред должен быть не более 5 пунктов!
    • Период графика Н1
    • Используемые индикаторы – Полосы Боллинджера периодом 20:2; MFI Билла Вильямса.

    Несколько слов о цвете столбцов MFI. Цвет я подбирал для себя, мне так удобнее, но можно использовать и настройки по умолчания в МТ4. Вот описание, кто есть кто:

    • Зеленый - MFI вверх, объем вверх;
    • синий - MFI вверх, объем вниз;
    • красный - MFI вниз, объем вверх;
    • черный – MFI вниз, объем вниз.
    • Открытие позиции - при достижении ценой границы канала полос Боллинджера - внутрь канала. Открытие позиции только при пересечении ценой границы канала, не важно откуда сверху или снизу.
    • Цель №1 – средняя полоса Боллинджера, цель №2 противоположная граница канала полос Боллинджера. При достижении цели №1 частичная фиксация прибыли и перевод в безубыток, если MFI синий или зеленый, то велика вероятность того, что цена пойдет дальше к противоположной ВВ20.

    Дополнительным фильтром является ширина канала, т.е. расстояние между верхней и нижней полосами в пунктах. По моим наблюдения, оптимальной является ширина не менее 50 пунктов, как для мажоров, так и для кроссов. Повторюсь, размер спреда не должен быть более 5 пунктов. Все по четвертому знаку.

    Начало работы в 6:00 по GMT, т.е. за час до открытия Франкфурта и окончание в 20:00 по GMT, т.е. за час до открытия Тихоокеанской сессии. Весь период работы попадает на европейскую и американскую сессии.

    Отдельно отмечу окончание работы. В 20:00 по GMT я закрываю позицию с любым результатом, без колебаний и сомнений! Завтра будет новый день и новые возможности.

    cccХочется отдельно отметить тот факт, что в компании FXstart на пятизначных котировках, на футнокроссах достаточно низкие спреды, а волатильность у них высокая. На скрине видно, как отработал метод в пятницу 25 января на паре GBP/NZD, а спред был около 1 пункта по четвертому знаку!

    Посмотреть вложение 4781
     
    Последнее редактирование модератором: 1 фев 2013
  7. lidiy

    lidiy Активный участник

    cccТонкости открытия и сопровождения позиции. После скачка волатильности (пузырь) цена, как правило, восстанавливается горизонтально к средней ВВ20 без значительного роста или падения. Если цена пробивает границы ВВ20 с ростом объемов (MFI зеленый), то лучше не открывать позицию, (как на отбой от границы, так и на пробой), а подождать до закрытия часа и открытия следующего.

    Если цена возвращается в границы канала, открывается позиция внутрь канала. Если при пересечении верхней границы канала объемы упали, (MFI синий), но верхняя ВВ20 круче забирает вверх, (при этом довольно часто цена делает новые max/min) то стоим в стороне (для нижней ВВ20 также).

    При сопровождении позиции полезно считать образовавшиеся свечи, т.к. довольно часто движение заканчивается на числах Фибоначчи, т.е. если образовалось 3 свечи одного цвета, скорее всего, будет и четвертая и она контрольная.

    На скрине выше это хорошо видно, после покупки образовалось 3 белых свечи, цена достигла противоположной полосы и развернулась на следующей свече и таких примеров можно найти множество.
    Т.е. ряд Фибоначчи 3; 5; 8 и 13 дает области повышенного внимания, в которых движение цены может затормозиться или развернуться. Так же при выходе цены за границы Боллинджера.

    Если образовалось от 8 до 13 свечей в одном движении, очень велика вероятность смены тенденции, т.к. такие свечи очень часто формируют модели пологая вершина и чашка. После появления красного MFI можно ожидать изменения тенденции на следующей свече или через одну.
     
    SimpleJeka1487 нравится это.
  8. lidiy

    lidiy Активный участник

    cccСкрин ниже свежак. Посмотрите, как отрабатывались сигналы. Первая покупка была 22 января, цели №1 и 2 достигнуты. После, сразу же следует продажа, цели так же достигнуты. Вторая покупка была 23января. Цели достигнуты. Тут же продажа, взята цель №1.

    Продажу 23 января можно было оставить на ночь, но я так не делаю, неизвестно что антиподы с азиатами учудят, и свопы не грызут депозит!

    cccНадеюсь, идея понятна. ММ можно прикрутить любой, какой кому больше нравиться, я, например, не использую стоп более 50 пунктов и крою на цели №1 половину позиции. Можно добавить или поменять индикаторы, в зависимости от предпочтений, все в Ваших руках. Как говорится, важен сам принцип.

    Да прибудет с нами профит!

    Посмотреть вложение 4782
     
    Последнее редактирование модератором: 1 фев 2013
    SimpleJeka1487 нравится это.
  9. Чужак

    Чужак Почётный гражданин

    Второй – достигая одной из полос Боллинджера, цена всегда возвращается к противоположной полосе, т.е. полосы выступают в качестве поддержки и сопротивления.
    =================
    ТС или из скромности, или по незнанию умолчал о том, что пока цена возвратится "к противоположной полосе", депУ может и кирдык присниться.
    Почему? Да потому что ТС "забыл" сказать о том, что лб МЕНЯЮТСЯ под влиянием тренда!!! Причем - порой кардинально!!!
    ИМХО, пост оплачен людЯми, желающими прикарманить ваши сольды, буратины.
     
  10. FranzFerdinand

    FranzFerdinand Well-Known Member

    Чужак, у тебя только слова, слова... можешь их доказать? Напиши свою статью, пусть даже с разгромной критикой этого автора, заплатят и тебе.
     
  11. Чужак

    Чужак Почётный гражданин

    Блин... Дык сколько отписывать монно?
    Франц, какой оналез может быть на часовых графиках???
    Какие индюки? Какие паттерны,хрюкталы и прочая муть?
    Ты же знаешь чудесно (или до сих пор не знаешь???), что всё это не применимо последние лет пять из-за высокой волатильности. И все эти стопы в 10 пипсов...
    Я же говорю: 10 баксов на мой счет (номер скажу) - и я выкладываю РЕАЛЬНУЮ историю болезни за 4 года.
    Более того. Выложу здесь адрес своего портала, на котором я третий год мониторю в онлайне свои сделки. И хоть там выкладывается примерно всего пятая часть сделок, у меня всё равно выходит годовых процентов 20 (может, и больше).
    Дык я же не все сделки выкладываю, Франц )))
    А что здесь? Сплошное колдунство и УГ, приправленное наукообразной феней.
    ПС За 100 баксов повешу ваш баннер на главной странице. )))))))
    ППС Хотелось сразу ответить тебе по-еврейски, вопросом на вопрос: "Покажи мне хоть одного идиота, который, используя колдунство, здесь распиаренное, в списке ФОРБС оказался...".
     
  12. lidiy

    lidiy Активный участник

     
  13. Чужак

    Чужак Почётный гражданин

    Когда фунт за день ходил 200-250 пипов, вот это была волатильность, а сейчас так, мелкая рябь.
    ==================
    А откуда уверенность, что в ближайшую минуту тот же фунт не отколбасит 250 пипсов и не снесёт стопы, которые "не менее 50 пипов"? )))


    Уже одного этого достаточно, чтоб отфильтровать массу ложных сигналов.
    ====================
    На этом базаре НИЧЕГО недостаточно, чтобы "отфильтровать массу ложных сигналов". Есть только возможность сделать гипотетический прогноз по соотношению возможные потери/возможая прибыль.
    Такой прогноз с помощью индюков не сделать.
    На больших ТФ (от дня и выше) индюк - заумно выглядящая, но бесполезная фишка
    А индюки на малых ТФ - тоже фишка, но для идиота, который по причине скудоумия считает себя трейдуном.


    По поводу буратинов, я никого не принуждаю и не зазываю торговать по этому методу, как говорил мой знакомый трейдер:" Все нужно проверять, никому нельзя верить на слово!"
    ========================
    Мил человек! Так скинь историю работы по своей методе хотя бы за пару лет! Если она мне понравится и если ты сможешь её подтвердить инвестпаролем - я тебе сразу инвестора подгоню!
    Не скинешь. Нет у тебя истории положительной - даже за год.
    А бабло тебе заплатят. Ибо полезная статейка. Для ДЦ.
     
  14. FranzFerdinand

    FranzFerdinand Well-Known Member

    Чужак, напиши вредную статью для ДЦ, тебе точно так же заплатят бабло... :expect: если это, конечно, будет действительно статья, а не набор ругательств.
     
  15. lidiy

    lidiy Активный участник

    Статья оплачена, большое спасибо!:good:
     
  16. Чужак

    Чужак Почётный гражданин

    Хотел, Франц.
    А потом подумал... Не надо помогать людям, если они этому противятся.
    Туда им и дорога.:devil:
     
  17. dimitr

    dimitr Местный житель

    На счет Н1 не знаю, но М15 ТС отрабатывает, видно где можно сделку открыть локом, к примеру. Думаю в дополнение к другим ТС будет неплохо. На Н1 200 ВВ идет с МА190, и конечно выступает как линия поддержки или сопротивления.
     

Поделиться этой страницей