Технический анализ на основе уровней Мюррея

Тема в разделе "Эпистолярий", создана пользователем Андрей91, 11 дек 2012.

  1. Андрей91

    Андрей91 Новичок форума

    В данной статье наше внимание будет сосредоточено на таком инструменте технического анализа, как «уровни Мюррея», которые были названы в честь их создателя Хеннинга Мюррея. Этот индикатор пользуется довольно таки большой популярностью, но при неумении его читать, используя его адаптивно, и не придерживаясь основных правил, тот результат, на который рассчитывают трейдеры, он не даст.
    Для того, чтобы начать его изучение, следует понять его суть и алгоритм работы, сопоставить его с другими уровневыми индикаторами, такими как «уровни Фибоначчи» или какие-либо другие инструменты торговли от уровней.
    Изначально «уровни Мюррея» разрабатывались на основе теории и методологии Ганна, которого считали гением финансовых рынков в первой половине ХХ века. Это обусловлено историческими фактами, которые гласят о том, что Ганн умел достаточно точно прогнозировать поведение рынка и предсказывать факты, которые не связаны с ним. В связи с этим принято считать, что торговля по методике Ганна позволяет существенно увеличить количество прибыльных сделок.
    Но если даже поверхностно ознакомится с теорией Ганна, то мы сразу же увидим, что по своей структуре она достаточно сложна для понимания большинства. Уровни Мюррея решают эту проблему, так как в их основу положен «Квадрат Ганна 8х8». Данные уровни помогают определить технические уровни, силу того или иного уровня поддержки/сопротивления, границы торгового диапазона и множество полезных технических факторов.
    Основным преимуществом данного индикатора является тот факт, что этот инструмент возможно применять на разных рынках: фьючерсных, CFD, FOREX и прочие. Мы же будем рассматривать его работу на основе валютного рынка FOREX.
    Перед тем как перейти непосредственно к изучению уровней Мюррея, с целью простоты восприятия данной статьи и более четкого понимания, представим эти уровни на реальных графиках. Посмотреть вложение ??????????345432.bmp

    Посмотреть вложение ??????????345432.bmp
     
    Последнее редактирование модератором: 11 дек 2012
  2. Андрей91

    Андрей91 Новичок форума

    Как видим, уровни представлены в виде горизонтальных линий, которые описывают движения цен во времени. Каждый уровень имеет свою силу и определенное значение. По этому, следует разобраться с каждым из них.
    Принято выделять 8 основных линий поддержки (сопротивления) и 4 дополнительных линии в уровнях Мюррея:
    1)Уровни 0/8 и 8/8. Эти уровни являются уровнями «крайнего» сопротивления. Это означает, что они являются самыми сильными на определенном отрезке времени.
    2) Уровни 1/8 и 7/8. Эти уровни симметричны на графике и определяют точки разворота тренда. Стоит отметить, что эти уровни не имеют большого значения и являются слабыми. Но если цена, доходя до них останавливается на некоторое время, есть перспектива что цена все таки развернется. На нашем графике цена не дошла точно до уровня 1/8, но при этом развернулась.
    3)Уровни 2/8 и 6/8. Данные уровни являются более сильными уровнями остановки и разворота цены и определяют работу индикатора на выбранном таймсфрейме. Т.е. если индикатор построен неправильно, то цена легко проходит эти уровни.
    4) Уровни 3/8 и 5/8. По данной системе эти линии определяют низ и соответственно верх торгового канала. К примеру, если цена выше уровня 5/8, это означает, что цена на данный торговый инструмент находится «выше рынка».
    5) Уровень 4/8. По-сути является ключевым, так как пройдя его цена, как правило остается выше(ниже) него и может использоваться как точка входа в рынок. Как правило цена не преодолевает его с первого теста и после него возможен существенный откат(отскок).
    6) Уровни – 1/8, -2/8; +1/8, +2/8. Это крайние уровни на графике, но, по сути, они не имеют какого либо влияния на рынок при высокой динамике роста (спада) валютных пар.
    Понимать значение уровней является очень важным, но не определяющим фактором использования индикатором. Гораздо важнее является умение их правильно использовать для поиска точек входа и выходов из позиции.
    В свете этого стоит выделить ряд принципов (правил), которые нужно учитывать при использовании каждой из линий поддержки (сопротивления) при торговле на FOREX:
    Правило №1. Стоит учитывать, что на каждом из таймсфреймов промежуточные значения индикатора Мюррея будут разными, при том что ключевые уровни буду сохраняться. Для визуализации сравним вышеизложенный график Н4 с графиком Д1. (Рис 2.)
    Правило №2. В случаях, когда цена закрытия часа выше граничных уровней (- 1/8, + 2/8) уровни Мюррея приобретают новые значения на основе их перерасчета.
    Правило №3. Чем старше таймсфрейм, тем более значимым является уровень. Например: на часовом графике мы видим определенный уровень и хотим попытаться от него торговать, то следует проверить если ли он на Н4
    или на Д1. Если эти уровни на старших таймсфреймах отсутствуют, то не стоит использовать данную линию как точку входа.
    Правило №4. На граничных уровнях (8/8,0/8) на Д1 возможны большие «залеты» за уровень в пределах 50 пунктов. Это нужно учитывать при входе в рынок с данных уровней и расчете уровня стоп-лосс. Посмотреть вложение ??????????4325154326.bmp

    Посмотреть вложение ??????????4325154326.bmp
     
  3. Андрей91

    Андрей91 Новичок форума

    Несомненным преимуществом уровней Мюррея перед уровнями Фибоначчи является то, что им свойственны определенные паттерны. Паттерн в свою очередь являет собой определенную психологическую модель и последовательность поведения рынка, которая повторяется (теория Д.Джонса «История повторяется»).
    Следственно, зная эти паттерны, можно смело их использовать для построения среднесрочной или долгосрочной торговой стратегии.
    Исходными точками построения паттернов являются движения цен между уровнями Мюррея. Чаще всего паттерны работают на таймсфрейме Н4. Основными для использования будут являться:
    1) Паттерн «0/8-4/8-1/8-8/8» Посмотреть вложение aeyn.bmp

    Посмотреть вложение aeyn.bmp

    Посмотреть вложение aeyn.bmp
     
  4. Андрей91

    Андрей91 Новичок форума

    Здесь мы можем наблюдать классическую отработку паттерна «0/8-4/8-1/8-8/8» на Н4. Следует отметить, что до уровня 1/8 цена не дошла. Отсюда выплывает еще одно правило: при отработке паттерна следует размещать ордера в диапазоне 10-15 пунктов от уровня.
    В данном случае цена пошла даже выше уровня 8/8, что свидетельствует о силе восходящего тренда. Но в то же время следует отметить, что это может стать поводом для активизации «медвежей» активности и спровоцировать разворот тренда.
    2) Паттерн «8/8-4/8-7/8-0/8»
    Этот паттерн характерен для динамичных нисходящих движений, который лучше всего просматривается на диапазоне Н4 разных валютных пар. Такую схему мы можем увидеть на примере валютной пары доллар/франк (USD/CHF) Посмотреть вложение xtabh.bmp

    Посмотреть вложение xtabh.bmp

    Посмотреть вложение xtabh.bmp
     
  5. Андрей91

    Андрей91 Новичок форума

    На рисунке так же видно срабатывание уровней и отработка паттерна.
    Используя в сочетании с другими индикаторами и придерживаясь базовых правил использования индикатора, на данных уровней можно достаточно точно давать прогноз развития событий на рынке.
    Стоить признать, что уровни Мюррея не одинаково хорошо работают на всех валютных парах. Основными для использования этого индикатора являются: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF. Это может быть обусловлено тем, что к данным валютным парам посвящено внимание большинства участников рынка.
    Но все мы знаем, что не существует идеальных моделей поведения рынка и то, что работает сегодня, возможно, не будет работать завтра. Поэтому работу с уровнями постоянно необходимо изучать и пробовать новые методы торговли по ним, учитывая разную динамику цен на рынке и разные торговые инструменты.
     
  6. Андрей91

    Андрей91 Новичок форума

    Оплату за статью получил в оговоренном размере. Спасибо компании FXStart!
     
  7. FXstart Admin

    FXstart Admin Administrator Команда форума

    Спасибо!
     

Поделиться этой страницей