Простое использование простых скользящих.

Тема в разделе "Эпистолярий", создана пользователем lidiy, 19 июн 2013.

  1. lidiy

    lidiy Активный участник

    cccЧто такое скользящие средние говорить не приходиться. Этот индикатор широко известен и пользуется популярностью, как у новичков, так и у профессионалов. О нем написано множество книг, пособий, учебников, так что недостатка в информации нет. О видах, методах построения, методиках расчета значений скользящих средних есть масса информации, вобщем, что может быть проще простой скользящей.
    c
    Однако простота этого индикатора только кажущаяся и если к нему присмотреться повнимательнее, то можно заметить ряд интересных особенностей и свойств, которые при первом рассмотрении остаются незамеченными. Одно из таких свойств будет рассмотрено в данной статье.
    c
    Для начала нам нужно создать шаблон, по которому будем рассматривать особенности поведения индикатора и его использование в торговле. Итак, бросаем на график простую скользящую среднюю с параметрами как на скрине:
    c[​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 19 июн 2013
  2. lidiy

    lidiy Активный участник

    Получаем одну скользящую среднюю, далее бросаем на график вторую скользящую среднюю с параметрами как на скрине ниже:
    c
    [​IMG]
    c
    Получаем две скользящие средние одна над другой.
     
  3. lidiy

    lidiy Активный участник

    Далее нужно выставить уровни для каждой из скользящих, для верхней положительные, а для нижней отрицательные. Для чего они нужны будет описано ниже. Итак, для верхней средней:
    c
    [​IMG]
    c
    Необходимо добавить еще один уровень с параметрами 3770, на скрине настроек его не видно.
     
  4. lidiy

    lidiy Активный участник

    И для нижней средней:
    c
    [​IMG]
    c
    Тут так же нужен уровень 3770, со знаком минус.
    c
    Т.е. для каждой из средних должно быть по пять уровней: 550;890; 1440;2330; 3770 для верхней и -550;-890; -1440;-2330; с-3770 для нижней.
    c
    В итоге, после всех манипуляций должен получиться вот такой график, как показан ниже.Этот шаблон лучше сохранить, чтоб можно было сразу его устанавливать на график. Для четырехзначных котировок нолики в значениях уровней нужно убрать.
     
    Последнее редактирование модератором: 19 июн 2013
  5. lidiy

    lidiy Активный участник

    При беглом взгляде на график можно увидеть две средние и уровни ниже и выше них. Но главное свойство этих скользящих в том, что они никогда не пересекаются между собой и образуют коридор с шириной от 17до 25 пунктов на паре eur\usd, на часовом масштабе. В среднем ширина равна 20 пунктам и цена крутится вокруг этого коридора и иногда отходит от него на значительные расстояния. Вот это свойство цены и средних и будем использовать в торговле.
    c
    Итак, торговля ведется на паре EUR\USD на Н1отложенными ордерами на пробой ценой коридора средних. Рассмотрим подробнее на конкретных примерах. На скрине ниже видно, что цена была под коридором средних, значит, ставится отложенный ордер buystop на уровне верхней средней со stoploss на уровне нижней средней.
    c
    Как видно, цена пересекла верхнюю среднюю и активировала покупку.
    c
     
    Последнее редактирование модератором: 19 июн 2013
  6. lidiy

    lidiy Активный участник

    Рассмотрим пример на продажу. Цена была выше коридора средних, поэтому выставляется ордер sellstop на уровень нижней средней со стопом на уровне верхней.

    Как только цена активировала отложенный ордер, сразу же ставиться переворотный ордер того же объема, для покупки sellstop, для продажи buystop.
     
  7. lidiy

    lidiy Активный участник

    Теперь об управлении позициями.
    с
    Если цена идет в нашу сторону, то сопровождаем позицию, переставляя ее стоп и отложенный ордер по закрытии каждого часа за движением средних, Теперь о том, зачем нужны уровни. Уровни нужны в качестве ориентиров, при достижении ценой которых, происходит частичная фиксация прибыли. На скринах отмечены кругами.
    с
    Полное закрытие позиции происходит при обратном пересечении ценой коридора средних при этом активируется переворотный buystop или sellstop.
     
  8. lidiy

    lidiy Активный участник

    Теперь о манименеджменте и рискменеджменте.
    с
    Поскольку есть по пять целевых уровней для каждой из средних, то и объем позиции лучше брать кратным пяти. В какой пропорции крыть профит на усмотрение трейдера. Я, например, крою на первом уровне 2/5 части позиции, фишка в том что во-первых, я удовлетворяю свою жадность, а во-вторых снижаю риски. Нетрудно посчитать, что при развороте цены я все равно останусь в плюсе.
    с
    Поясню на примере. Допустим Вы открыли позицию объемом в 0,1 лот, делим 0,1 на 5, получаем 0,02 лот на каждый уровень. На первом уровне кроем 2/5, т.е. 0,02+0,02= 0,04 лот, в работе осталось 0,06 лот. Стоп по позиции 20 пунктов. Значит, при развороте цены убыток составит: 0,06*20*10=12$. Прибыль от первого уровня составит: 0,04*55*10=22$. Разница = +10$!
    с
    Прежде чем цена пойдет в нужном направлении может несколько раз выбить по стопу, пример на скрине ниже, поэтому размер депо и риски лучше рассчитывать из возможности получения 10 убытков подряд. Максимум, который был у меня 4 убытка подряд по 20 пунктов.
     
  9. lidiy

    lidiy Активный участник

    Вследствие инертности средних может получиться так, что стоп по открытой позиции должен быть перенесен в сторону увеличения, как на скрине ниже, но я так не делаю, только в сторону уменьшения за движением средних!
     
  10. lidiy

    lidiy Активный участник

    Время работы.
    с
    Исходя из своего опыта работы по данной системе, скажу, что наилучшее время работы, т.е. выставление и модификация отложенников, это с 6:00 до 16:00 по Гринвичскому времени, (GMT). Если отложенный ордер не сработал с 6:00 до 16:00 по GMT, то я его удаляю и выставляю заново по новым уровням в 6:00 по GMT, т.е. разворотник стоит на европейской сессии и начале американской, когда на рынке наибольшая волатильность.
    с
    Это время хорошо подходит для работы по паре EUR\USD, для других пар нужно тестировать на истории и в реале, т.к. рыночные колебания имеют ярко выраженную цикличность, как суточную так и сезонную. Например, с конца мая и до октября, волатильность рынков несколько уменьшается вследствие сезона отпусков, крупные инвесторы диверсифицируют свои портфели, перекладываясь в менее рискованные активы.
    с
    В азиатскую сессию пару EUR\USD я не торгую, поскольку резкие движения по этой паре в это время бывают крайне редко и рынок движется в очень узком диапазоне, что довольно часто приводит к нескольким лосям подряд.
    с
    Новости также могут оказать существенное влияние на рынок. На сегодня для меня это выход Nonfarm payrolls, в первую пятницу месяца, статистика по новым рабочим местам в США. В этот день я отложенники не выставляю, но открытые позиции сопровождаю, как было описано выше.
    с
    Да и, как правило, если в азиатскую сессию произошло пересечение ценой коридора средних, на европейской сессии очень часто происходит обратное пересечение, которое имеет больше шансов на успех из-за возрастающей волатильности. Добавлю, что я не пялюсь в монитор круглосуточно. Последнюю модификацию стопа делаю в 20:00 по GMT, т.е. в конце американской сессии и до утра оставляю как есть.
    с
    Однако это не касается валютных пар азиатов. Для меня это йенокроссы и мажоры AUD\USD и NZD\USD. В это время, как правило, выходит статистика по этим валютам, потом открывается Токио, в 00:00 по GMT, и Китай, в 01:00 по GMT, что довольно часто приводит к началу хороших трендовых движений. Поэтому эти пары можно торговать и в азию.
     
  11. lidiy

    lidiy Активный участник

    По-поводу мультивалютности. Данный метод работает на любой валютной паре. Но для себя я выработал несколько критериев отбора пар для работы. Важным критерием выбора валютной пары для меня является ширина коридора средних не менее 17 пунктов по четырехзнаку.
    с
    Почему именно 17? Как показывают мои наблюдения, при коридоре менее 17 пунктов пара довольно редко отрабатывает 890 и 1440 уровни, а количество убыточных трейдов подряд возрастает, что в целом негативно сказывается на доходности.
    с
    Из этого вытекают два других критерия отбора. Это статистика отработки целевых уровней, что определяется на истории минимум за год. Пара EUR\USD применительно к Н1 очень хорошо отрабатывает даже 2330 уровень, но очень редко достигает 3770. К примеру, за весь 2012 год этот уровень не достигнут ни разу!
    с
    Так что его можно и не учитывать. Именно поэтому я крою на первом уровне 2/5 позиции, но уровень все же держу, на всякий случай.
    с
    И последний критерий - это количество убыточных трейдов подряд. Например, на паре EUR\JPY размер коридора и статистика отработки уровней хорошая, но уж очень она любит выбрасывать хвосты и рубить при этом стопы, так что на Н1 по этой методике я эту пару не торгую.
    с
    Как видите, выстраивается довольно стройная система отбора. Сначала определяем размер коридора - это основной параметр, далее статистика отработки уровней, очень желательна систематическая отработка первых трех уровней и последнее, количество убыточных трейдов подряд.
     
  12. lidiy

    lidiy Активный участник

    По-поводу параметров средних. Я использую средние от 144 до 233 для различных пар. Для тех, которые порезвее большие периоды, для менее волатильных, меньшие. Методы построения тоже можно варьировать. К примеру, на йенокроссах также неплохо работают и экспоненциальные средние, но я все же предпочитаю простые, хоть они и не так оперативно реагируют на изменения цены, но и ложных сигналов дают меньше.
    с
    По-поводу временных периодов. На мой взгляд, данный метод можно использовать не только на Н1, но и на больших или меньших таймфреймах. Естественно нужно учитывать, что на большем периоде ширина коридора будет больше и ММ и РМ нужно рассчитывать исходя из новых параметров.
    с
    Однако, хоть размер стопа и увеличиться, но может улучшиться статистика отработки уровней и уменьшиться общее количество убыточных трейдов, что в конечном итоге может привести к большей доходности, чем при торговле на Н1.
    с
    К примеру, на периоде Н4 для пары EUR\USD размер стопа вырос в среднем до 42-43 пунктов, но при этом отработка последнего целевого 3770 уровня была четырежды за период с начала 2012 года и до сегодня.
    с
    При использовании метода на меньших таймфреймах размер коридора средних, а вместе с ним и размер стопа, уменьшается, но возрастает количество ложных сигналов. Например на EUR\USD на М30 размер коридора уменьшается до 12-13 пунктов, но ухудшается статистика отработки уровней.
    с
    Поэтому имеет смысл ввести дополнительный фильтр, допустим закрытие свечи ниже или выше коридора средних и вход по рынку, а также трейлинг профита и перевод позиции в безубыток.
    с
    И еще одно для тех, кто работает на market execution, только скрин, выводы делайте сами!
     
  13. lidiy

    lidiy Активный участник

    На мой взгляд, к плюсам ТС-ки относятся:
    с
    с• ее простота, не требует гаданий куда пойдет цена,
    с• работа отложенниками,
    с• малый размер стопа,
    с• мультивалютность. Можно работать на любой паре. У меня в работе три: EUR/USD; AUD/USD; и AUD/JPY,
    с• возможность применения на различных временных периодах.
    с
    К минусам:
    с
    с• возможность получения нескольких убытков подряд за торговый день, что требует большего размера депо для увеличения ссзапаса прочности,
    с• требует постоянного присутствия у монитора, хотя можно и советник написать, чтоб крыл профит на уровнях.
     
  14. lidiy

    lidiy Активный участник

    ...обе статьи оплачены, спасибо. Компании стабильного роста и процветания:good:
     
    FranzFerdinand нравится это.

Поделиться этой страницей