Об ММ начистоту

Тема в разделе "Эпистолярий", создана пользователем lidiy, 15 янв 2013.

  1. lidiy

    lidiy Активный участник

    Об ММ начистоту.

    сссНаверное, каждый, решивший заняться торговлей на форекс, да и не только на форекс, множество раз слышал и читал о том, что неотъемлемой частью трейдинга, я бы даже сказал основной, является манименеджмент или управления капиталом. Так что же это такое манименеджмент? Если коротко, то это набор правил и методов, который позволяет так распределять риски, что при любом развитии ситуации на рынке трейдер будет иметь статистическое преимущество перед другими участниками, что в свою очередь позволит ему и далее продолжать торговлю и извлекать прибыль на долгом промежутке времени и это очень важно, поскольку выживание депозита, читай сохранение капитала, является основной задачей для начинающих, а не получение прибыли как бы это не парадоксально звучало. Вообще умение трейдера сохранить капитал на длительном отрезке времени, является хорошей характеристикой для него с очень радужными перспективами на будущее, так что если хотите научиться зарабатывать, научитесь для начала не терять.

    сссИтак, что такое манименеджмент мы разобрались, теперь разберем, зачем он нужен. А нужен он для того чтоб знать когда следует закрыть позицию, с каким результатом, когда и каким объемом зафиксировать прибыль, добавиться к открытой позиции или, если нужно, перевернуться, т.е. закрыть частично или полностью одну позицию и открыть противоположную и при этом четко оценивать риски чтоб не упустить то самое статистическое преимущество. Разделяют агрессивный и консервативный манименеджмент и тут четких правил нет и не может быть, поскольку все лежит в плоскости психологии трейдинга, а точнее способности трейдера переносить психологически убытки, их количество в серии и размер, и способности дожидаться целей по прибыли. Для одного риск на сделку более 5 % является психологически и эмоционально некомфортным и неприемлемым, а другому просадка в 30 % и выше нипочем.

    сссВо многих книгах по трейдингу авторы советуют держать риск на сделку не более 2-5% и я поддерживаю это и сейчас объясню почему и откуда взялись эти цифры. А все дело в принципах формирования прибыли и убытков. Прибыли растут в арифметической прогрессии, а вот убытки нарастают геометрически. В табличке ниже видна зависимость в процентах размера прибыли для компенсации убытка.

    ВеличинасссссссссссссссссссВеличина прибыли, необходимая
    убыткасссссссссссссссссссссссдля компенсации убытка
    1%сссссссссссссссссссссссссссссссссс1,01%
    2%сссссссссссссссссссссссссссссссссс2,04%
    3%сссссссссссссссссссссссссссссссссс3,1%
    5%сссссссссссссссссссссссссссссссссс5,3%
    10%ссссссссссссссссссссссссссссссссс11,1%
    20%ссссссссссссссссссссссссссссссссс25%
    33%ссссссссссссссссссссссссссссссссс50%
    50%ссссссссссссссссссссссссссссссссс100%
    60%ссссссссссссссссссссссссссссссссс150%
    75%ссссссссссссссссссссссссссссссссс300%
    90%ссссссссссссссссссссссссссссссссс900%

    сссИз данных таблички видно что для того чтобы вернуть убыток не превышающий 5% нужно сделать те же 5% с небольшим хвостиком, а чтоб отбить убыток в 10% нужно сделать уже 11.1%! Я не говорю уже о более существенных убытках, так, к примеру, при потере 50% депозита нужно сделать уже 100%, чтоб только вернуть первоначальный баланс, а ведь хочется еще и заработать, т.е. прирастить капитал. Так вот риск на сделку не более 5% я считаю консервативным, а все что выше агрессивным манименеджментом. У каждого из этих методов есть свои достоинства и недостатки. При агрессивном манименеджменте депозит стремительно растет, но и всего несколько убыточных сделок могут свести на нет все старания и съесть весь накопленный профит, а то и забрать часть депозита. При консервативном ММ скорость прироста капитала не так велика, но при этом и потери не такие значительные.

    сссСуществует множество торговых систем позволяющих брать прибыль, размер которой превышает убыток в серии сделок, что в купе с правильным ММ дает возможность, может быть не так быстро как об этом трубится в сети интернет, но регулярно и на продолжительном периоде времени наращивать свой торговый капитал, позволяет накопить опыт для понимания сути трейдинга, что в свою очередь порождает уверенность в своих силах, в способности повторить это не единожды. Это не значит, что нельзя применять агрессивный ММ, но для начинающих очень важно научиться соблюдать! этот самый ММ, а при консервативном подходе время жизни депозита значительно больше, а значит и времени для нарабатывания необходимого опыта у новичка будет больше без эмоциональных бурь связанных с потерей торгового капитала.

    сссОсновной принцип прибыльной торговли гласит: ограничивай убытки и дай прибыли расти. Многие спросят: «А как этого добиться? И что значит ограничивай убытки и дай прибыли расти, стопы мы ставим, а прибыль, кто ей не дает, пусть растет, только все получается с точностью до наоборот, убытки растут как снежный ком, а прибылей не видно». Вот тут то и приходят на помощь различные методы управления капиталом, то есть манименеджмент. Это и различные пирамиды, и усреднения, и мартингейлы всех мастей, выбор очень велик, но можно попробовать определить основные направления, по которым следует копать.

    сссВо-первых, не лезть в рынок без четкого на то указания торговой системы, как бы не хотелось и не чесались бы руки, по другому, не переторговывать, и нервы целее и депозит в сохранности. Для новичков я могу посоветовать поступать на первых порах как делал в свое время я, да и сейчас так делаю, рассчитывать размер депозита с некоей подушкой безопасности для непрерывной серии убытков, (есть такой параметр в торговых системах-максимальное возможное количество убыточных сделок подряд), например, размер стопа по системе для пары EUR\USD, ну скажем, 57 пунктов, счет центовый и мы хотим входить минимально возможным лотом, во многих ДЦ это 0,1 лот для центов, т.е. один пункт равен 1 центу, но например, в FXStart на центовых счетах один пункт равен 0,1 цент, так вот если 1 пункт равен 1 центу и стоп по системе 57 пунктов, то получается что в одной сделке для пары EUR\USD мы можем потерять ровно 57 центов, и если это 2% от депозита, то размер самого депозита равен 2850 центам. И вот к этому депозиту я прибавляю такое количество по 57 центов, сколько непрерывных убытков может дать система, т.е. даже если мы попадем на максимальную серию убытков, соотношение риска не более 2% для депозита в 2850 центов сохраниться. Надеюсь, понятно объяснил. Идем дальше.

    сссВо-вторых, разделять подходы, т.е. не работать на одном счете несколькими торговыми системами, а если все же очень хочется, то выделять для каждой из них часть капитала и ни в коем случае не превышать его. Например, у нас есть торговый капитал, в 1000$ и мы хотим работать по среднесрочной и внутридневной системам. Поэтому мы выделяем под среднесрочную систему 40% капитала, т.е. 400$, и под интрадей тоже 40% капитала, также 400$, а оставшиеся 20% оставляем в резерве в качестве подушки безопасности. Так вот, работая по любой из систем, ММ рассчитывается исходя из депозита в 400$. Параметры разделения капитала могут быть и другими, кому как удобно, но, на мой взгляд, оставлять часть средств в резерве все же необходимо. Вообще лучше освоить одну торговую систему до автоматизма, торговать по ней и одновременно изучать другую в перерывах между торговлей, а не менять системы как перчатки после первого же убытка. Чтоб оценить эффективность системы нужна статистика сделок, а для этого нужно время. Именно поэтому многие пишут по своим системам советников и прогоняют их на истории.

    сссВ-третьих, многие системы предполагают множество входов за день, я не имею ввиду пипсовку, хочу оговориться, пипсовка это высший пилотаж и для новичка она неприемлема, и результаты этих входов могут быть различными, так вот, чтоб ограничивать убытки можно ограничить количество входов за день, двумя или тремя. Например, система дает сигнал на вход, например, при пересечении ценой какого-то индикатора или уровня и если подряд получается два или три убытка, то в этот день больше не торгуем, естественно эти убытки не должны выходить за пределы, оговоренные манименеджментом.

    сссВ-четвертых, можно и даже нужно пробовать оптимизировать торговую систему с целью уменьшения размера одного убытка при неизменном соотношении стоп/профит, что также приводит к выполнения условия сокращать убытки. Я к примеру, для этого использую хорошо зарекомендовавший себя принцип трех экранов Элдера. Также подавляющее большинство начинающих склонно рисковать убытками и не хочет рисковать прибылью, при этом они пытаются пересидеть убыток, передвигая стоп в большую сторону в надежде на скорый разворот, или же безграмотно усредняются, перегружая депозит и наращивая тем самым убытки. Тут простая логика, если мы рискуем убытками, то в результате получаем еще больший убыток, а если рискуем прибылью, то в самом худшем случае останемся в нулях, но при этом депозит останется целым и невредимым, а это намного важней для новичка, чем получение прибыли. Так что выбор за Вами, либо поиграться, быстро слить депозит и со слезами на глазах рассказывать всем что форекс это лохотрон, либо серьезно взяться за изучение этого вида деятельности с хорошими перспективами на будущее.

    сссТеперь о том, как дать прибыли расти. Очень распространенной ошибкой является преждевременное закрытие прибыльной позиции, что приводит к нарушению баланса риск\прибыль в системе. Ведь так хочется поскорее зафиксировать прибыль, чтоб не отобрали, но при этом размер убытков сохраняется и в серии сделок эти самые убытки могут перевесить прибыли, а результат, потеря части депозита. Так вот, если система четко оговаривает дожидаться целей по профиту, то этих целей нужно дожидаться и все, а чтоб не было мучительно больно от пересиженного профита есть несколько приемов.

    сссПервый-перевод позиции в безубыток при прохождении ценой определенного количества пунктов, и даже если цена развернется и пойдет в обратку, то позицию закроется по безубытку, что, однако, тоже не очень то и приятно, убытка нет, но и нет прибыли. Что делать? Тут можно посоветовать переводить в безубыток + несколько пунктов, тогда хоть и не большая, но прибыль будет, можно еще использовать трейлингстоп на определенном расстоянии от цены с определенным шагом, например, через 40 пунктов перевод в безубыток +1 пункт и трал с шагом в 10 пунктов через каждые 40. Параметры могут быть различными в зависимости от состояния рынка, тренд или флет, волатильности валютной пары, торгуемого временного периода.

    сссВторой- использовать частичную фиксацию прибыли с переводом оставшегося объема в безубыток, но это не получится сделать, если позиция открывалась минимально возможным объемом. Вот поэтому я рекомендую открывать позицию большего объема, чем минимально возможный, так появляется больше возможностей для маневра и более эффективного управления капиталом. Это еще один способ дать прибыли расти, закрывать прибыль частично на важных уровнях и оставлять часть позиции, так сказать на вырост, с обязательным переводом в безубыток и трейлингстопом. Про трейлингстоп я говорю просто потому что эта опция есть в терминале МТ4, вообще же на просторах интернета есть множество траловых советников с различными параметрами настроек величины, шага и способов трейлинга. Например открылись объемом 0,5 лот, при прохождении ценой 40 пунктов перевод в безубыток и частичная фиксация прибыли объемом 0,2 лот, т.е. при любом раскладе прибыль уже есть, остальные 0,3 лот тянем до целевого профита и\или так же частично закрываем на уровнях, при этом какую-то часть позиции, пусть минимального размера, оставляем на вырост. Этими важными уровнями может быть все что угодно, от скользящих средних до ценовых паттернов, таких как дивергенции-конвергенции, свечные комбинации и т.д., поле для экспериментов преобширнейшее, но все должно укладываться в заранее оговоренный ММ, ведь наша цель стабильный заработок, а не убытки.

    сссЕще один способ дать прибыли расти это пирамидинг. Это добавление новых позиций к уже имеющимся, внимание! прибыльным позициям, поскольку добавление к убыточным позициям это усреднение. При грамотном использовании усреднение также позволяет прибыли расти, но новичкам я бы рекомендовал сначала освоить именно пирамидинг. Для начала хочу сказать, что, как и всякая пирамида, эта пирамида должна опираться на прочное основание, и вот тут для себя я выделяю два вида пирамидинга агрессивный и консервативный.

    сссАгрессивный это добавление к прибыльной позиции, общий убыток по которым не превышает оговоренный для одной позиции, например, размер стопа 50 пунктов, через 70 пунктов появляется сигнал на добавление к имеющейся позиции, но стоп по новой должен быть 70 пунктов, как быть?, передвинуть стоп по первой позиции на + 20 пунктов и если цена развернется, то результат составит: +20 пунктов прибыли по первой – 70 пунктов по второй = - 50 пунктов по обеим, если же нет возможности при добавлении выставить общий стоп не превышающий оговоренный, то лучше не добавляться.

    сссКонсервативный это когда при закрытии основной и добавленных позиций все равно будет, хоть и не большая, но прибыль или же безубыток. Вообще я довольно часто использую эти два метода одновременно. На начальном этапе развития импульсного движения использую агрессивный метод, а по мере роста прибыли добавляюсь консервативно.

    сссТеперь по поводу увеличения объемов открываемых позиций с ростом прибыли. Я рекомендую на начальных этапах обучения не увеличивать объем позиции в расчете на полученную прибыль сразу, а только после накопления определенного объема прибыли, ну скажем 10-15% от начального депозита и только после этого увеличивать лотность согласно ММ, т.е. использовать тот же принцип пирамиды с надежным основанием.

    сссНу и напоследок про плечи. Какое плечо лучше всего выбрать. Хочу сразу оговориться, что размер плеча никак не влияет на размер прибыли или убытка, а влияет только на размер средств в залоге и оговаривает диапазон до стопаута или принудительного закрытия убыточных позиций, так вот, мое мнение, если трейдер придерживается консервативного ММ и не перегружает депозит, то чем выше плечо, тем лучше, и средств в залоге меньше, и подушка безопасности от стопаута больше.

    сссЧто можно сказать в заключение, ошибка многих новичков в том, что они сразу же бросаются искать грааль, такую систему, которая бы постоянно приносила прибыль, окунаются с головой в изучение технического и фундаментального анализов, различных индикаторов, паттернов, циклов, волн, да, это все необходимо хотя бы для общего развития, но при этом изучение манименеджмента, его основ, способов и методов отходит на задний план, а нужно как раз наоборот, начинать обучение именно с методов и способов эффективного управления рисками и капиталом, ведь неоднократно уже говорилось многими именитыми трейдерами, что следует в первую очередь позаботиться о рисках, а прибыли позаботятся о себе сами.

    сссНадеюсь, данный опус будет полезен для начинающих трейдеров, всем успехов и профитов!
     
    Последнее редактирование модератором: 15 янв 2013
  2. FXstart Admin

    FXstart Admin Administrator Команда форума

    Еще в письме указал на необходимость гораздо более качественного форматирования текста - отступы, абзацы - данный текст читать почти невозможно.
     
  3. lidiy

    lidiy Активный участник

    Текст нечитабельный в том виде в каком выложен на форуме, так я понимаю, необходимо его дополнительно отформатировать?
     
  4. andruhan

    andruhan Знаток

    В расширенном режиме есть возможность форматировать текст.Не Word конечно но все же.
    Напимер
    • Напимер
    1. Напимер
    Напимер
    Напимер
    Но отредактировать уже не получится. Только модератор может сделать.
    Franz Ferdinand поможет.:hi:
     
  5. FranzFerdinand

    FranzFerdinand Well-Known Member

    Автору направлена просьба более тщательно отформатировать текст и разбить огромные предложения на меньшие.
     
  6. olchik_s

    olchik_s Новичок форума

    А я вот позволю себе более резкую критику (раз уж статья претендует на денежный гонорар).

    Начнем с пунктуационных и синтаксических ошибок, коих в тексте целая гора! Автор в школе, видимо, не дружил с русским языком. Cкажем спасибо ворду за то, что ошибки в словах исправил автоматически :)

    По ходу прочтения текста возникает много вопросов:

    1) "Если коротко, то это набор правил и методов, который позволяет так распределять риски, что при любом развитии ситуации на рынке трейдер будет иметь статистическое преимущество перед другими участниками..."

    Позволила себе задуматься над этой фразой аж на целых 5 минут. Однако я так и не смогла понять, как же ММ позволяет получать статистическое преимущество над другими участниками рынка, и вообще, какая связь между статистическим преимуществом и другим участниками вообще?

    2. Смысл первого абзаца можно сформулировать одним предложением: основная задача манименеджмента - это выживание депозита на длительном промежутке времени. Видимо, имеется ввиду: торгуйте консервативно - и будет вам счастье. Однако главная и основная задача манименеджмента как раз ни в этом...

    Заканчивается абзац туманной фразой о том, что "если хотите научиться зарабатывать, научитесь для начала не терять." Создается ложное впечатление о том, что ММ может как-то помочь в создании беспроигрышной торговой системы - системы, в которой не будет потерь. Утопия в чистом виде.

    3. "А нужен он для того чтоб знать когда следует закрыть позицию, с каким результатом, когда и каким объемом зафиксировать прибыль, добавиться к открытой позиции или, если нужно, перевернуться, т.е. закрыть частично или полностью одну позицию и открыть противоположную и при этом четко оценивать риски чтоб не упустить то самое статистическое преимущество".

    Из этого абзаца явно видно, что автор статьи и сам не знает, что же относится к манименеджменту, а что - к торговой системе. К манименеджменту относится только вопрос о том, каким объемом войти в следующую сделку - и все! Прикольно почитать мысли человека, столь далекого от темы, на которую он пишет.

    4. Далее автор пишет об одном из видов ММ - фиксированном проценте. Причем у неподготовленного читателя может возникнуть мысль, что это - единственно возможный манименеджмент. Причем самое удивительное в том, что автору так и не удалось доказать мысль, что оптимальным вариантом будет риск в размере 2-5% капитала в каждой сделке. Да это и не доказать в принципе, т.к. манименеджмент нельзя рассматривать в разрыве с торговой стратегией. Основная мысль автора в этом абзаце заключается в том, что риск в размере 2-5% позволяет ему комфортно торговать по разработанной им торговой стратегии. Однако какое это имеет отношение к манименеджменту в целом, понять сложно.

    5. "Существует множество торговых систем позволяющих брать прибыль, размер которой превышает убыток в серии сделок" Так и хочется написать: ОГЛАСИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЕСЬ СПИСОК!

    Зачем писать такое, тем более что тема не об этом?
    Далее мысль автора тесно переплетается с мыслью первого абзаца: торгуйте консервативно, и будет вам счастье! Хотя радует то, что именно в этом абзаце автору вдруг вспомнилось об еще одной роли ММ - приросте капитала.

    6. "Основной принцип прибыльной торговли гласит: ограничивай убытки и дай прибыли расти." Никакого отношения к ММ данное правило не имеет.

    Далее написан вообще откровенный бред: "Вот тут то и приходят на помощь различные методы управления капиталом, то есть манименеджмент. Это и различные пирамиды, и усреднения, и мартингейлы всех мастей, выбор очень велик, но можно попробовать определить основные направления, по которым следует копать."
    Это усреднения и мартингейл позволяют прибыли расти и ограничивать убытки????????:shok:

    7. "Во-первых, не лезть в рынок без четкого на то указания торговой системы, как бы не хотелось и не чесались бы руки, по другому, не переторговывать" Как-то вдруг неожиданно автор срулил с темы манименеджмента на тему психологии. Хотя... немного
    воды же ведь не помешает, тем более, когда по теме-то и сказать нечего...

    Все, не хватило сил дальше читать всю эту муть...

    Мое мнение:
    Данная статья не просто не будет полезна начинающему трейдеру, она будет ему вредна, т.к. сформирует у него неверное понимание того, что же такое манименеджмент, и каким образом он влияет на результативность торговли.

    Надеюсь на понимание...
    и успехов всем в торговле и в познаниях тонкостей манименеджмента.
    :)
     
  7. lidiy

    lidiy Активный участник

     
  8. andruhan

    andruhan Знаток

    Да не обращай внимание - видишь это человек "самодур".Придраться можно и к столбу, типа че он стоит тут - мешает только...
    Ну а текст отформатировать нужно.
     
  9. lidiy

    lidiy Активный участник

    Спасибо за поддержку. отформатирорванный текст уже отправил на рассмотрение...:good:
     
  10. olchik_s

    olchik_s Новичок форума

    Не нужно так обижаться на мои слова...
    :)
    Хороший трейдер всегда сохраняет хладнокровие и всегда готов держать удар, конструктивно отвечая оппоненту. Это - чистая психология, т.к. если даже в споре человек не способен сдержаться, тогда на ему на рынке делать нечего.

    Вы мне ответили без оскорблений и без перехода на личности, несмотря на мою резкую критику. Поэтому я отвечу вам так: держать удар вы умеете, ну а насчет управления капиталом, я бы вам рекомендовала прочесть все-таки пару толстых умных книжек на эту тему. Я понимаю, что собственный опыт - важнее всего. Но вы ведь пишите статью "на публику", поэтому должны оперировать понятиями в стандартных их значениях.

    Удачи в торговле!
     
  11. lidiy

    lidiy Активный участник

    Как гласит восточная мудрость: "Познать силу противника можно только сразившись с ним". Будем считать что ударами мы обменялись.

    По поводу умных книг, я думаю, что на просторах интернета столько всего умного написано и так мало конкретики. Все что выложил в статье пережил и выстрадал сам, это мой опыт, и именно им я делюсь, по-простому без заумных понятий и терминов.

    P.S. уже давно не рассчитываю на удачу в трейдинге, чего и Вам желаю!
     
    SOROKA нравится это.
  12. olchik_s

    olchik_s Новичок форума

    Знаете, я в свое время, когда только начинала торговать (первые три года) старалась регистрироваться на профессиональных форумах. Обычно на таких форумах "тусуются" люди с очень большим опытом торговли на фондовых рынках. Они вообще не терпят новичков. Любое необдуманное слово - и тебя просто "задавят", заплюют или как еще точнее сказать, даже не знаю. Но зато научилась держать удар.

    На мой взгляд, это очень хорошо, когда есть оппонент, который способен конструктивно обсудить чью-то идею, может даже и резко, но главное что по делу. Поэтому когда я пишу резко, прошу на меня не обижаться. Это все последствия...

    Ну, а насчет темы манименеджмента, могу сказать только одно - тема эта "мутная", очень серьезная и очень объемная. Я еще в свое время хотела написать что-то по ней у себя на сайте (он у меня в подписи). Однако через какое-то время приходила к тому, что кратко на эту тему не напишешь, потому что, как ни крути, но все равно получается сочинение в 3-х томах. А по правилам сео это невыгодно, т.к. статьи более трех абзацев на сайтах вообще мало кто читает. Поэтому эта идея так и умерла "в зародыше" :)
     
  13. FranzFerdinand

    FranzFerdinand Well-Known Member

    С большим опытом, с большим самомнением и дырявым карманом, если копнуть глубже. Впрочем, это взаимосвязано.
     
    rusjoker нравится это.
  14. lidiy

    lidiy Активный участник

    Вот поэтому я изложил все как можно короче, может быть, даже в жесткой форме, что, дескать, только так и никак иначе, но только для того, чтоб предостеречь начинающих от тупиковых направлений. А путь у каждого свой, но вершина то одна, но путей к ней множество и все они ведут вверх!
     
    rusjoker нравится это.
  15. olchik_s

    olchik_s Новичок форума

    Вообще да, я с Вами согласна. Обычно агрессия - просто следствие неудач. Трейдер, постоянно теряющий свои деньги на рынке, не может быть позитивным в принципе, т.к. практически постоянно находится на грани нервного срыва. Удачливые трейдеры в целом довольно позитивны и доброжелательны. Они скорее обойдут спор, чем станут в него ввязываться. Однако все же это не исключает наличие у людей (пусть и агрессивных), имеющих большой опыт торговли, определенных знаний, которые можно перенять. Именно с этой целью я и хотела с ними пообщаться.
    Это я так... пояснила свою позицию.
    Судя по Вашему ответу, Вы тоже сталкивались с такими представителями ни раз.
     
  16. lidiy

    lidiy Активный участник

    Публикую, по просьбе компании, отформатированный текст статьи.

    Об ММ начистоту.​
    сссНаверное, каждый, решивший заняться торговлей на форекс, да и не только на форекс, множество раз слышал и читал о том, что неотъемлемой частью трейдинга, я бы даже сказал основной, является манименеджмент или управления капиталом.

    Так что же это такое манименеджмент? Если коротко, то это набор правил и методов, который позволяет так распределять риски, что при любом развитии ситуации на рынке трейдер будет иметь статистическое преимущество перед другими участниками.

    Это в свою очередь позволит ему и далее продолжать торговлю и извлекать прибыль на долгом промежутке времени и это очень важно, поскольку выживание депозита, читай сохранение капитала, является основной задачей для начинающих, а не получение прибыли, как бы это парадоксально не звучало.

    Вообще умение трейдера сохранить капитал на длительном отрезке времени, является хорошей характеристикой для него с очень радужными перспективами на будущее, так что если хотите научиться зарабатывать, научитесь для начала не терять.

    сссИтак, что такое манименеджмент мы разобрались, теперь разберем, зачем он нужен. А нужен он для того чтоб знать когда следует закрыть позицию, с каким результатом, когда и каким объемом зафиксировать прибыль.

    Стоит ли добавиться к открытой позиции или, если нужно, перевернуться, т.е. закрыть частично или полностью одну позицию и открыть противоположную и при этом четко оценивать риски, чтоб не упустить то самое статистическое преимущество.

    Разделяют агрессивный и консервативный манименеджмент и тут четких правил нет и не может быть, поскольку все лежит в плоскости психологии трейдинга, а точнее способности трейдера переносить психологически убытки, их количество в серии и размер, и способности дожидаться целей по прибыли.

    Для одного риск на сделку более 5 % является психологически и эмоционально некомфортным и неприемлемым, а другому просадка в 30 % и выше нипочем.

    сссВо многих книгах по трейдингу авторы советуют держать риск на сделку не более 2-5% и я поддерживаю это и сейчас объясню, почему и откуда взялись эти цифры.

    А все дело в принципах формирования прибыли и убытков. Прибыли растут в арифметической прогрессии, а вот убытки нарастают геометрически. В табличке ниже видна зависимость в процентах размера прибыли для компенсации убытка.
    ссссссссВеличина убытка,сссссссссссВеличина прибыли, необходимая
    сссссссссссссссссссссссссссссдля компенсации убытка
    1% 1,01%
    2% 2,04%
    3% 3,1%
    5% 5,3%
    10% 11,1%
    20% 25%
    33% 50%
    50% 100%
    60% 150%
    75% 300%
    90% 900%

    Из данных таблички видно что для того чтобы вернуть убыток не превышающий 5% нужно сделать те же 5% с небольшим хвостиком, а чтоб отбить убыток в 10% нужно сделать уже 11.1%!
    Я не говорю уже о более существенных убытках, так, к примеру, при потере 50% депозита нужно сделать уже 100%, чтоб только вернуть первоначальный баланс, а ведь хочется еще и заработать, т.е. прирастить капитал.
    Так вот риск на сделку не более 5% я считаю консервативным, а все что выше агрессивным манименеджментом. У каждого из этих методов есть свои достоинства и недостатки.
    При агрессивном манименеджменте депозит стремительно растет, но и всего несколько убыточных сделок могут свести на нет все старания и съесть весь накопленный профит, а то и забрать часть депозита. При консервативном ММ скорость прироста капитала не так велика, но при этом и потери не такие значительные.
    Существует множество торговых систем позволяющих брать прибыль, размер которой превышает убыток в серии сделок, что в купе с правильным ММ дает возможность, может быть не так быстро, как об этом трубится в сети интернет, но регулярно и на продолжительном периоде времени наращивать свой торговый капитал.
    Правильный манименеджмент позволяет дольше оставаться на рынке, накопить опыт для понимания сути трейдинга, что, в свою очередь, порождает уверенность в своих силах, в способности повторить это не единожды. Это не значит, что нельзя применять агрессивный ММ, но для начинающих очень важно научиться соблюдать! этот самый ММ.
    При консервативном подходе время жизни депозита значительно больше, а значит и времени для нарабатывания необходимого опыта у новичка будет больше, без эмоциональных бурь связанных с потерей торгового капитала.
    Основной принцип прибыльной торговли гласит: ограничивай убытки и дай прибыли расти. Многие спросят: «А как этого добиться? И что значит ограничивай убытки и дай прибыли расти, стопы мы ставим, а прибыль, кто ей не дает, пусть растет, только все получается с точностью до наоборот, убытки растут как снежный ком, а прибылей не видно».
    Вот тут то и приходят на помощь различные методы управления капиталом, то есть манименеджмент. Это и различные пирамиды, и усреднения, и мартингейлы всех мастей, выбор очень велик, но можно попробовать определить основные направления, по которым следует копать.
    Во-первых, не лезть в рынок без четкого на то указания торговой системы, как бы не хотелось и не чесались бы руки, по другому, не переторговывать, и нервы целее и депозит в сохранности.
    Для новичков я могу посоветовать поступать, как делал в свое время я, да и сейчас так делаю, рассчитывать размер депозита с некоей подушкой безопасности для непрерывной серии убытков, (есть такой параметр в торговых системах- максимальное возможное количество убыточных сделок подряд).
    Например, размер стопа по системе для пары EUR\USD, ну скажем, 57 пунктов, счет центовый и мы хотим входить минимально возможным лотом, во многих ДЦ это 0,1 лот для центов, т.е. один пункт равен 1 центу. Например, в FXStart на центовых счетах один пункт равен 0,1 цент.
    Так вот, если 1 пункт равен 1 центу и стоп по системе 57 пунктов, то получается, что в одной сделке для пары EUR\USD мы можем потерять ровно 57 центов, и если это 2% от депозита, то размер самого депозита равен 2850 центам. И вот к этому депозиту я прибавляю такое количество по 57 центов, сколько непрерывных убытков может дать система.
    Т.е. даже если мы попадем на максимальную серию убытков, соотношение риска не более 2% для депозита в 2850 центов сохраниться. Надеюсь, понятно объяснил. Идем дальше.
    Во-вторых, разделять подходы, т.е. не работать на одном счете несколькими торговыми системами, а если все же очень хочется, то выделять для каждой из них часть капитала и ни в коем случае не превышать его.
    Например, у нас есть торговый капитал в 1000$ и мы хотим работать по среднесрочной и внутридневной системам. Поэтому мы выделяем под среднесрочную систему 40% капитала, т.е. 400$, и под интрадей тоже 40% капитала, также 400$, а оставшиеся 20% оставляем в резерве в качестве подушки безопасности.
    Так вот, работая по любой из систем, ММ рассчитывается исходя из депозита в 400$. Параметры разделения капитала могут быть и другими, кому как удобно, но, на мой взгляд, оставлять часть средств в резерве все же необходимо.
    Вообще, я считаю, лучше освоить одну торговую систему до автоматизма, торговать по ней и одновременно изучать другую в перерывах между торговлей, а не менять системы как перчатки после первого же убытка. Чтоб оценить эффективность системы, нужна статистика сделок, а для этого нужно время.
    Именно поэтому многие пишут по своим системам советников и прогоняют их на истории.
    В-третьих, многие системы предполагают множество входов за день, я не имею ввиду пипсовку, хочу оговориться, пипсовка это высший пилотаж и для новичка она неприемлема, и результаты этих входов могут быть различными, так вот, чтоб ограничивать убытки можно ограничить количество входов за день, двумя или тремя.
    Например, система дает сигнал на вход, например, при пересечении ценой какого-то индикатора или уровня и если подряд получается два или три убытка, то в этот день больше не торгуем, естественно эти убытки не должны выходить за пределы, оговоренные манименеджментом.
    В-четвертых, можно и даже нужно пробовать оптимизировать торговую систему с целью уменьшения размера одного убытка при неизменном соотношении стоп/профит, что также приводит к выполнения условия сокращать убытки. Я, к примеру, для этого использую хорошо зарекомендовавший себя принцип трех экранов Элдера.
    Также подавляющее большинство начинающих склонно рисковать убытками, но не хочет рисковать прибылью, при этом они пытаются пересидеть убыток, передвигая стоп в большую сторону в надежде на скорый разворот, или же безграмотно усредняются, перегружая депозит и наращивая тем самым убытки.
    Тут простая логика, если мы рискуем убытками, то в результате получаем еще больший убыток, а если рискуем прибылью, то в самом худшем случае останемся в нулях, но при этом депозит останется целым и невредимым, а это намного важней для новичка, чем получение прибыли.
    Так что выбор за Вами, либо поиграться, быстро слить депозит и со слезами на глазах рассказывать всем что форекс это лохотрон, либо серьезно взяться за изучение этого вида деятельности с хорошими перспективами на будущее.
    Теперь о том, как дать прибыли расти. Очень распространенной ошибкой является преждевременное закрытие прибыльной позиции, что приводит к нарушению баланса риск\прибыль в системе. Ведь так хочется поскорее зафиксировать прибыль, чтоб не отобрали.
    Однако, при этом размер убытков сохраняется, и в серии сделок эти самые убытки могут перевесить прибыли, а результат, потеря части депозита. Так вот, если система четко оговаривает дожидаться целей по профиту, то этих целей нужно дожидаться и все, а чтоб не было мучительно больно от пересиженного профита есть несколько приемов.
    Первый - перевод позиции в безубыток при прохождении ценой определенного количества пунктов, и даже если цена развернется и пойдет в обратку, то позицию закроется по безубытку, что, однако, тоже не очень то и приятно, убытка нет, но и нет прибыли. Что делать?
    Тут можно посоветовать переводить в безубыток + несколько пунктов, тогда хоть и не большая, но прибыль будет, можно еще использовать трейлингстоп на определенном расстоянии от цены с определенным шагом.
    Например, через 40 пунктов перевод в безубыток +1 пункт и трал с шагом в 10 пунктов через каждые 40. Параметры могут быть различными в зависимости от состояния рынка, тренд или флет, волатильности валютной пары, торгуемого временного периода.
    Второй - использовать частичную фиксацию прибыли с переводом оставшегося объема в безубыток, но это не получится сделать, если позиция открывалась минимально возможным объемом. Вот поэтому я рекомендую открывать позицию большего объема, чем минимально возможный, так появляется больше возможностей для маневра и более эффективного управления капиталом.
    Это еще один способ дать прибыли расти, закрывать прибыль частично на важных уровнях и оставлять часть позиции, так сказать на вырост, с обязательным переводом в безубыток и трейлингстопом.
    Про трейлингстоп я говорю просто потому что эта опция есть в терминале МТ4, вообще же на просторах интернета есть множество траловых советников с различными параметрами настроек величины, шага и способов трейлинга.
    Например открылись объемом 0,5 лот, при прохождении ценой 40 пунктов перевод в безубыток и частичная фиксация прибыли объемом 0,2 лот, т.е. при любом раскладе прибыль уже есть, остальные 0,3 лот тянем до целевого профита и\или так же частично закрываем на уровнях, при этом какую-то часть позиции, пусть минимального размера, оставляем на вырост.
    Этими важными уровнями может быть все что угодно, от скользящих средних до ценовых паттернов, таких как: дивергенции-конвергенции, свечные комбинации и т.д., поле для экспериментов преобширнейшее, но все должно укладываться в заранее оговоренный ММ, ведь наша цель стабильный заработок, а не убытки.
    Еще один способ дать прибыли расти это пирамидинг. Это добавление новых позиций к уже имеющимся, внимание! прибыльным позициям, поскольку добавление к убыточным позициям это усреднение.
    При грамотном использовании усреднение также позволяет прибыли расти, но новичкам я бы рекомендовал сначала освоить именно пирамидинг. Для начала хочу сказать, что эта пирамида, как и всякая другая, чтоб быть устойчивой, должна опираться на прочное основание, и вот тут для себя я выделяю два вида пирамидинга агрессивный и консервативный.
    Агрессивный это добавление к прибыльной позиции, общий убыток по которым не превышает оговоренный для одной позиции. Например, размер стопа 50 пунктов, через 70 пунктов появляется сигнал на добавление к имеющейся позиции, но стоп по новой должен быть 70 пунктов. Как быть?
    Передвинуть стоп по первой позиции на + 20 пунктов и если цена развернется, то результат составит: +20 пунктов прибыли по первой – 70 пунктов по второй = - 50 пунктов по обеим, если же нет возможности при добавлении выставить общий стоп не превышающий оговоренный, то лучше не добавляться.
    Консервативный - когда при закрытии основной и добавленных позиций все равно будет, хоть и не большая, но прибыль или же безубыток. Вообще я довольно часто использую эти два метода одновременно. На начальном этапе развития импульсного движения использую агрессивный метод, а по мере роста прибыли добавляюсь консервативно.
    Теперь по поводу увеличения объемов открываемых позиций с ростом прибыли. Я рекомендую на начальных этапах обучения не увеличивать объем позиции в расчете на полученную прибыль сразу, а только после накопления определенного объема прибыли, ну скажем 10-15% от начального депозита и только после этого увеличивать лотность согласно ММ, т.е. использовать тот же принцип пирамиды с надежным основанием.
    Ну и напоследок про плечи. Какое плечо лучше всего выбрать. Хочу сразу оговориться, что размер плеча никак не влияет на размер прибыли или убытка, а влияет только на размер средств в залоге и оговаривает диапазон до стопаута или принудительного закрытия убыточных позиций.
    Так вот, мое мнение, если трейдер придерживается консервативного ММ и не перегружает депозит, то чем выше плечо, тем лучше, и средств в залоге меньше, и подушка безопасности от стопаута больше.
    Что можно сказать в заключение, ошибка многих новичков в том, что они сразу же бросаются искать грааль, такую систему, которая бы постоянно приносила прибыль, окунаются с головой в изучение технического и фундаментального анализов, различных индикаторов, паттернов, циклов, волн.
    Конечно, это все необходимо, хотя бы для общего развития, но при этом изучение манименеджмента, его основ, способов и методов отходит на задний план.
    На мой взгляд, нужно как раз наоборот, начинать обучение именно с методов и способов эффективного управления рисками и капиталом, ведь неоднократно уже говорилось многими именитыми трейдерами, что следует в первую очередь позаботиться о рисках, а прибыли позаботятся о себе сами.
     
  17. lidiy

    lidiy Активный участник

    Публикую отформатированный, по просьбе компании, текст статьи: "Об ММ начистоту"

    сссНаверное, каждый, решивший заняться торговлей на форекс, да и не только на форекс, множество раз слышал и читал о том, что неотъемлемой частью трейдинга, я бы даже сказал основной, является манименеджмент или управления капиталом.

    Так что же это такое манименеджмент? Если коротко, то это набор правил и методов, который позволяет так распределять риски, что при любом развитии ситуации на рынке трейдер будет иметь статистическое преимущество перед другими участниками.

    Это в свою очередь позволит ему и далее продолжать торговлю и извлекать прибыль на долгом промежутке времени и это очень важно, поскольку выживание депозита, читай сохранение капитала, является основной задачей для начинающих, а не получение прибыли, как бы это парадоксально не звучало.

    Вообще умение трейдера сохранить капитал на длительном отрезке времени, является хорошей характеристикой для него с очень радужными перспективами на будущее, так что если хотите научиться зарабатывать, научитесь для начала не терять.

    сссИтак, что такое манименеджмент мы разобрались, теперь разберем, зачем он нужен. А нужен он для того чтоб знать когда следует закрыть позицию, с каким результатом, когда и каким объемом зафиксировать прибыль.

    Стоит ли добавиться к открытой позиции или, если нужно, перевернуться, т.е. закрыть частично или полностью одну позицию и открыть противоположную и при этом четко оценивать риски, чтоб не упустить то самое статистическое преимущество.

    Разделяют агрессивный и консервативный манименеджмент и тут четких правил нет и не может быть, поскольку все лежит в плоскости психологии трейдинга, а точнее способности трейдера переносить психологически убытки, их количество в серии и размер, и способности дожидаться целей по прибыли.

    Для одного риск на сделку более 5 % является психологически и эмоционально некомфортным и неприемлемым, а другому просадка в 30 % и выше нипочем.

    сссВо многих книгах по трейдингу авторы советуют держать риск на сделку не более 2-5% и я поддерживаю это и сейчас объясню, почему и откуда взялись эти цифры.

    А все дело в принципах формирования прибыли и убытков. Прибыли растут в арифметической прогрессии, а вот убытки нарастают геометрически. В табличке ниже видна зависимость в процентах размера прибыли для компенсации убытка.

    сссВеличина убытка,сссссссссссссВеличина прибыли, необходимая
    ссссссссссссссссссссссссссссссссссдля компенсации убытка
    ссссссс1% сссссссссссссссссссссссссссссссс1,01%

    ссссссс2% сссссссссссссссссссссссссссссссс2,04%

    ссссссс3% сссссссссссссссссссссссссссссссс3,1%

    ссссссс5% сссссссссссссссссссссссссссссссс5,3%

    ссссссс10%сссссссссссссссссссссссссссссссс11,1%

    ссссссс20%сссссссссссссссссссссссссссссссс25%

    ссссссс33%сссссссссссссссссссссссссссссссс50%

    ссссссс50%сссссссссссссссссссссссссссссссс100%

    ссссссс60%сссссссссссссссссссссссссссссссс150%

    ссссссс75%сссссссссссссссссссссссссссссссс300%

    ссссссс90%сссссссссссссссссссссссссссссссс900%

    сссИз данных таблички видно что для того чтобы вернуть убыток не превышающий 5% нужно сделать те же 5% с небольшим хвостиком, а чтоб отбить убыток в 10% нужно сделать уже 11.1%!

    Я не говорю уже о более существенных убытках, так, к примеру, при потере 50% депозита нужно сделать уже 100%, чтоб только вернуть первоначальный баланс, а ведь хочется еще и заработать, т.е. прирастить капитал.

    Так вот риск на сделку не более 5% я считаю консервативным, а все что выше агрессивным манименеджментом. У каждого из этих методов есть свои достоинства и недостатки.

    При агрессивном манименеджменте депозит стремительно растет, но и всего несколько убыточных сделок могут свести на нет все старания и съесть весь накопленный профит, а то и забрать часть депозита. При консервативном ММ скорость прироста капитала не так велика, но при этом и потери не такие значительные.

    сссСуществует множество торговых систем позволяющих брать прибыль, размер которой превышает убыток в серии сделок, что в купе с правильным ММ дает возможность, может быть не так быстро, как об этом трубится в сети интернет, но регулярно и на продолжительном периоде времени наращивать свой торговый капитал.

    Правильный манименеджмент позволяет дольше оставаться на рынке, накопить опыт для понимания сути трейдинга, что, в свою очередь, порождает уверенность в своих силах, в способности повторить это не единожды.

    Это не значит, что нельзя применять агрессивный ММ, но для начинающих очень важно научиться соблюдать! этот самый ММ.

    При консервативном подходе время жизни депозита значительно больше, а значит и времени для нарабатывания необходимого опыта у новичка будет больше, без эмоциональных бурь связанных с потерей торгового капитала.

    сссОсновной принцип прибыльной торговли гласит: ограничивай убытки и дай прибыли расти. Многие спросят: «А как этого добиться? И что значит ограничивай убытки и дай прибыли расти, стопы мы ставим, а прибыль, кто ей не дает, пусть растет, только все получается с точностью до наоборот, убытки растут как снежный ком, а прибылей не видно».

    Вот тут то и приходят на помощь различные методы управления капиталом, то есть манименеджмент. Это и различные пирамиды, и усреднения, и мартингейлы всех мастей, выбор очень велик, но можно попробовать определить основные направления, по которым следует копать.

    сссВо-первых, не лезть в рынок без четкого на то указания торговой системы, как бы не хотелось и не чесались бы руки, по другому, не переторговывать, и нервы целее и депозит в сохранности.

    Для новичков я могу посоветовать поступать, как делал в свое время я, да и сейчас так делаю, рассчитывать размер депозита с некоей подушкой безопасности для непрерывной серии убытков, (есть такой параметр в торговых системах- максимальное возможное количество убыточных сделок подряд).

    Например, размер стопа по системе для пары EUR\USD, ну скажем, 57 пунктов, счет центовый и мы хотим входить минимально возможным лотом, во многих ДЦ это 0,1 лот для центов, т.е. один пункт равен 1 центу.

    К примеру, в FXStart на центовых счетах один пункт равен 0,1 цент.

    Так вот, если 1 пункт равен 1 центу и стоп по системе 57 пунктов, то получается, что в одной сделке для пары EUR\USD мы можем потерять ровно 57 центов, и если это 2% от депозита, то размер самого депозита равен 2850 центам.

    И вот к этому депозиту я прибавляю такое количество по 57 центов, сколько непрерывных убытков может дать система. Т.е. даже если мы попадем на максимальную серию убытков, соотношение риска не более 2% для депозита в 2850 центов сохраниться. Надеюсь, понятно объяснил. Идем дальше.

    сссВо-вторых, разделять подходы, т.е. не работать на одном счете несколькими торговыми системами, а если все же очень хочется, то выделять для каждой из них часть капитала и ни в коем случае не превышать его.

    Например, у нас есть торговый капитал в 1000$ и мы хотим работать по среднесрочной и внутридневной системам. Поэтому мы выделяем под среднесрочную систему 40% капитала, т.е. 400$, и под интрадей тоже 40% капитала, также 400$, а оставшиеся 20% оставляем в резерве в качестве подушки безопасности.

    Так вот, работая по любой из систем, ММ рассчитывается исходя из депозита в 400$. Параметры разделения капитала могут быть и другими, кому как удобно, но, на мой взгляд, оставлять часть средств в резерве все же необходимо.

    Вообще, я считаю, лучше освоить одну торговую систему до автоматизма, торговать по ней и одновременно изучать другую в перерывах между торговлей, а не менять системы как перчатки после первого же убытка. Чтоб оценить эффективность системы, нужна статистика сделок, а для этого нужно время.

    Именно поэтому многие пишут по своим системам советников и прогоняют их на истории.

    сссВ-третьих, многие системы предполагают множество входов за день, я не имею ввиду пипсовку, хочу оговориться, пипсовка это высший пилотаж и для новичка она неприемлема, и результаты этих входов могут быть различными, так вот, чтоб ограничивать убытки можно ограничить количество входов за день, двумя или тремя.

    Например, система дает сигнал на вход, например, при пересечении ценой какого-то индикатора или уровня и если подряд получается два или три убытка, то в этот день больше не торгуем, естественно эти убытки не должны выходить за пределы, оговоренные манименеджментом.

    сссВ-четвертых, можно и даже нужно пробовать оптимизировать торговую систему с целью уменьшения размера одного убытка при неизменном соотношении стоп/профит, что также приводит к выполнения условия сокращать убытки. Я, к примеру, для этого использую хорошо зарекомендовавший себя принцип трех экранов Элдера.

    Также подавляющее большинство начинающих склонно рисковать убытками, но не хочет рисковать прибылью, при этом они пытаются пересидеть убыток, передвигая стоп в большую сторону в надежде на скорый разворот, или же безграмотно усредняются, перегружая депозит и наращивая тем самым убытки.

    Тут простая логика, если мы рискуем убытками, то в результате получаем еще больший убыток, а если рискуем прибылью, то в самом худшем случае останемся в нулях, но при этом депозит останется целым и невредимым, а это намного важней для новичка, чем получение прибыли.

    Так что выбор за Вами, либо поиграться, быстро слить депозит и со слезами на глазах рассказывать всем что форекс это лохотрон, либо серьезно взяться за изучение этого вида деятельности с хорошими перспективами на будущее.

    сссТеперь о том, как дать прибыли расти. Очень распространенной ошибкой является преждевременное закрытие прибыльной позиции, что приводит к нарушению баланса риск\прибыль в системе. Ведь так хочется поскорее зафиксировать прибыль, чтоб не отобрали.

    Однако при этом размер убытков сохраняется, и в серии сделок эти самые убытки могут перевесить прибыли, а результат, потеря части депозита. Так вот, если система четко оговаривает дожидаться целей по профиту, то этих целей нужно дожидаться и все, а чтоб не было мучительно больно от пересиженного профита есть несколько приемов.

    сссПервый - перевод позиции в безубыток при прохождении ценой определенного количества пунктов, и даже если цена развернется и пойдет в обратку, то позицию закроется по безубытку, что, однако, тоже не очень то и приятно, убытка нет, но и нет прибыли. Что делать?

    Тут можно посоветовать переводить в безубыток + несколько пунктов, тогда хоть и не большая, но прибыль будет, можно еще использовать трейлингстоп на определенном расстоянии от цены с определенным шагом.

    Например, через 40 пунктов перевод в безубыток +1 пункт и трал с шагом в 10 пунктов через каждые 40. Параметры могут быть различными в зависимости от состояния рынка, тренд или флет, волатильности валютной пары, торгуемого временного периода.

    сссВторой - использовать частичную фиксацию прибыли с переводом оставшегося объема в безубыток, но это не получится сделать, если позиция открывалась минимально возможным объемом.

    Вот поэтому я рекомендую открывать позицию большего объема, чем минимально возможный, так появляется больше возможностей для маневра и более эффективного управления капиталом.

    сссЭто еще один способ дать прибыли расти, закрывать прибыль частично на важных уровнях и оставлять часть позиции, так сказать на вырост, с обязательным переводом в безубыток и трейлингстопом.

    Про трейлингстоп я говорю просто потому, что эта опция есть в терминале МТ4, вообще же на просторах интернета есть множество траловых советников с различными параметрами настроек величины, шага и способов трейлинга.

    Например открылись объемом 0,5 лот, при прохождении ценой 40 пунктов перевод в безубыток и частичная фиксация прибыли объемом 0,2 лот, т.е. при любом раскладе прибыль уже есть, остальные 0,3 лот тянем до целевого профита и\или так же частично закрываем на уровнях, при этом какую-то часть позиции, пусть минимального размера, оставляем на вырост.

    Этими важными уровнями может быть все что угодно, от скользящих средних до ценовых паттернов, таких как: дивергенции-конвергенции, свечные комбинации и т.д., поле для экспериментов преобширнейшее, но все должно укладываться в заранее оговоренный ММ, ведь наша цель стабильный заработок, а не убытки.

    сссЕще один способ дать прибыли расти это пирамидинг. Это добавление новых позиций к уже имеющимся, внимание! прибыльным позициям, поскольку добавление к убыточным позициям это усреднение.

    При грамотном использовании усреднение также позволяет прибыли расти, но новичкам я бы рекомендовал сначала освоить именно пирамидинг. Для начала хочу сказать, что эта пирамида, как и всякая другая, чтоб быть устойчивой, должна опираться на прочное основание, и вот тут для себя я выделяю два вида пирамидинга агрессивный и консервативный.

    сссАгрессивный это добавление к прибыльной позиции, общий убыток по которым не превышает оговоренный для одной позиции. Например, размер стопа 50 пунктов, через 70 пунктов появляется сигнал на добавление к имеющейся позиции, но стоп по новой должен быть 70 пунктов. Как быть?

    Передвинуть стоп по первой позиции на + 20 пунктов и если цена развернется, то результат составит: +20 пунктов прибыли по первой – 70 пунктов по второй = - 50 пунктов по обеим, если же нет возможности при добавлении выставить общий стоп не превышающий оговоренный, то лучше не добавляться.

    сссКонсервативный - когда при закрытии основной и добавленных позиций все равно будет, хоть и не большая, но прибыль или же безубыток. Вообще я довольно часто использую эти два метода одновременно. На начальном этапе развития импульсного движения использую агрессивный метод, а по мере роста прибыли добавляюсь консервативно.

    Теперь по поводу увеличения объемов открываемых позиций с ростом прибыли. Я рекомендую на начальных этапах обучения не увеличивать объем позиции в расчете на полученную прибыль сразу, а только после накопления определенного объема прибыли, ну скажем 10-15% от начального депозита и только после этого увеличивать лотность согласно ММ, т.е. использовать тот же принцип пирамиды с надежным основанием.

    сссНу и напоследок про плечи. Какое плечо лучше всего выбрать. Хочу сразу оговориться, что размер плеча никак не влияет на размер прибыли или убытка, а влияет только на размер средств в залоге и оговаривает диапазон до стопаута или принудительного закрытия убыточных позиций.

    Так вот, мое мнение, если трейдер придерживается консервативного ММ и не перегружает депозит, то чем выше плечо, тем лучше, и средств в залоге меньше, и подушка безопасности от стопаута больше.

    сссЧто можно сказать в заключение, ошибка многих новичков в том, что они сразу же бросаются искать грааль, такую систему, которая бы постоянно приносила прибыль, окунаются с головой в изучение технического и фундаментального анализов, различных индикаторов, паттернов, циклов, волн.

    Конечно, это все необходимо, хотя бы для общего развития, но при этом изучение манименеджмента, его основ, способов и методов отходит на задний план.

    На мой взгляд, нужно как раз наоборот, начинать обучение именно с методов и способов эффективного управления рисками и капиталом, ведь неоднократно уже говорилось многими именитыми трейдерами, что следует в первую очередь позаботиться о рисках, а прибыли позаботятся о себе сами.
     
    Maestros и rusjoker нравится это.
  18. rusjoker

    rusjoker Активный участник

    Вот все-таки верно говорят, девушки - странный народ... Наехала, что автор типа неудачник, далее сама признала себя таковой...
    Мда уж...


    Кстати, смотрел я ваш сайт, извините конечно, но бред чистой воды.
    Скажите, а вы зарабатываете на рынке или стряпаете сайты и наезжаете на людей, которые делятся опытом????
    Что то мне подсказывает, что все-таки второе...

    Понимаете в чем дело, есть 2 типа людей:
    1-й, это те, кто делают много и мало говорят. Даже если чтото не получается, все равно делают (статья про мм)
    2-й, это те, кто много говорит, критикует, но так и ничего не делает, но зато ой как хорошо учит других!!!! (про статью об мм, супер крутую, классную, но блин которой нет на самом деле, вот задача....).

    Мой вам совет: научитесь уважать других!!!!

    Вобщем ладно.

    На счет статьи, если честно, мне очень понравилось, хотя я ожидал больше практики, но все равно познавательно и полезно (некоторые так не думают, а жаль, могли бы поучиться!!!).

    Автор, у вас все получиться, главное верить и стремиться!!!
     
  19. olchik_s

    olchik_s Новичок форума

    где это я писала, что автор - неудачник? И что я неудачница?

    конечно, второе:crash:


    Этот совет можно дать и Вам
     
  20. rusjoker

    rusjoker Активный участник

    По поводу первого, ну мы же с вами не 3х летние дети, все читается между строк, я просто написал более конкретными словами, вы ходили просто вокруг да около. Не унижайте других, особенно если не можете или не хотите того что делают они...
    Человек написал статью, проделал труд, а вы что сделали - раскритиковали... ооочень красиво с вашей стороны...
    Напишите статью лучше (вы же хотели), потом будете тыкать носом на ошибки!!!! А пока извините, у вас нет права в таком ключе критиковать, да тем более что у вас доводов нету веских.
    Ну например, я бы понял, если бы вы на цитату из статьи отвечали личным примером из торговли, типа это не верно потому что это не работает в торговле.

    Извините, если кажусь грубым, просто вы же привыкли...


    По поводу второго, если вы не сарказмом ответили, тогда вопросов больше нет, буду проходить мимо, потому что дальнейшая дискуссия бесполезна (сама не торгую и не умею, но советы даю как это делать - абсурд, извините).

    По поводу третьего, спасибо за совет, просто вступился за автора статьи (не робингуд, просто стало обидно за человека).
    Дискуссия с вами окончена.

    По поводу статьи:
    Считаю что таблицу по потере процентов и сколько надо сделать потом прибыли каждому сохранить себе, как напоминание о том что нужно управлять рисками.

    Я уже во многих источниках видел цифры по поводу риска на сделку в 2-5%, но так же видел и инфу от трейдера что идеальный вариант риска это 0,2-0,5% на сделку, при таком риске потерять депозит практически невозможно.
     
    Последнее редактирование модератором: 17 янв 2013

Поделиться этой страницей